Можно ли использовать NUTS в PyMC3 с моделью, которая включает в себя eigendecomposition параметров?

Question

У меня есть модель, где вероятность того, включает в себя вычисление суммы всех членов в матрице

Р = U ехр (Td) У^-1

Где

UDU^-1 = Q

и Q - моя матрица параметров. Если я хотел использовать NUTS в PyMC3, NUTS должен был бы вычислить производную от всех элементов в P по отношению к каждому из элементов в Q. Возможно ли это используя символический дифференциатор в Theano, который использует PyMC3?

Answer 1

PyMC3 использует Theano для расчета и автодиффа. Теано имеет очень хорошую поддержку тензорной алгебры (из которой матричная алгебра является подмножеством), поэтому я считаю, что ваша модель должна поддерживаться.