Quantstrat: продавать в следующей строке (обычай)

Question

Я работаю над модификацией встроенных функций в квантстрате, которые связаны с ограничениями. Я хочу протестировать систему, которая продается только тогда, когда цена закрытия ниже stoplimit. Я смог изменить данные сравнения, поэтому он продает, когда close < stoplimit.

Однако сделка по продаже происходит в тот же день, когда закрытие вызывает продажу. Это проблема, над которой я работаю.

Как изменить этот код для продажи на следующий день?

if(orderType == 'stoplimit') 
         txnprice <- min(orderPrice, Op(mktdataTimestamp)[,1]) 
        else 
         txnprice <- orderPrice 
        txntime = timestamp 

Answer 1

Вот код, который я использовал для управления ценой заказа:

txnprice = try(getPrice(x=mktdata[curIndex+1L], prefer=prefer)[,1]) 

+ 1L добавляет день до getPrice действует на curIndex. Это приятно, потому что это также предпочитает.

Я не понял, как изменить txntime на следующий рыночный день. Я могу просто задержать его в день:

txntime = timestamp+1