Частичная кросс-корреляция в R

Question

Я думаю, что название довольно понятно. Я хочу вычислить кросс-корреляцию между двумя временными рядами, управляемыми для значений в других лагах. Я не могу найти какой-либо существующий код R, чтобы сделать это, и я совсем не уверен в своих знаниях статистики (или R), чтобы попытаться написать что-то сам. Это было бы аналогично частичной автокорреляционной функции, просто для взаимной корреляции вместо автокорреляции.

Если это вообще помогает, то моя большая цель - найти отстающие корреляции между различными измерениями физической системы (для начала, с флюсом и индексом фотонов от измерений гамма-излучения блазаров) с целью создания общего чтобы попытаться предсказать вспыхивающие события.

Answer 1

Посмотрите на мой вопрос answer на мой вопрос (тот же, что и вы, который вы опубликовали).

Вы можете использовать функцию pacf в R, распространяя ее на матрицу с 2 или более временными рядами. Я проверил результаты между многовариантными функциями acf и ccf, и они дают одинаковые результаты, поэтому то же самое можно сделать и о многомерном pacf и несуществующем pccf.