R, зоопарк с аналитикой производительности

Question

Как использовать объект zoo с the PerformanceAnalytics package? В нем говорится, что мне нужны таймеры, но я могу его правильно преобразовать.

благодаря

Answer 1

В следующем примере кода с помощью функции PerformanceAnalyticsReturn.annualized предполагает, что

1. PerformanceAnalytics делает работу с zoo объектов (на самом деле manager набор данных используется в качестве примера в данном руководстве, оказывается, чтобы быть zoo объект)
2. Объект zoo должен быть в объекте ts и получить тот же результат

Так что, если вы все еще есть проблемы, вам нужно будет показать его более подробно

> library(PerformanceAnalytics) 
> library(zoo) 
> 
> set.seed(1) 
> x.date <- as.Date(paste(2003, 2, c(1, 3, 7, 9, 14), sep = "-")) 
> xzoo <- zoo(runif(5), x.date) 
> xzoo 
2003-02-01 2003-02-03 2003-02-07 2003-02-09 2003-02-14 
0.2655087 0.3721239 0.5728534 0.9082078 0.2016819 
> is.ts(xzoo) 
[1] FALSE 
> is.zoo(xzoo) 
[1] TRUE 
> Return.annualized(xzoo) 
         [,1] 
Annualized Return 193340828 
> 
> xts <- as.ts(xzoo) 
> xts 
Time Series: 
Start = 12084 
End = 12097 
Frequency = 1 
[1] 0.2655087  NA 0.3721239  NA  NA  NA 0.5728534  NA 0.9082078 
[10]  NA  NA  NA  NA 0.2016819 
> is.ts(xts) 
[1] TRUE 
> is.zoo(xts) 
[1] FALSE 
> Return.annualized(xts) 
         [,1] 
Annualized Return 193340828