Можно ли вычислить ковариацию между двумя переменными на основе их индивидуальной ковариации с третьей переменной

Question

Если известно ковариация между A и B и ковариация между B и C, тогда можно вычислить ковариацию между A и C ?

Или что вам дополнительно нужно?

Thanks

Answer 1

Нет, это не так.

Если вы знаете Cov (A, B) и Cov (B, C), то Cov (A, C) имеет значение , ограниченное, но не определено однозначно.

Ограничения можно найти, утверждая, что матрица ковариации (из A, B и C) положительна полуопределенной: т. Е. Ни одно из ее собственных значений не может быть отрицательным.