Как создать простую ковариацию в Юлии на матрице

Question

Использование Julia 0.5. С учетом:

Supertech = [-.2 .1 .3 .5]; 
Slowpoke = [.05 .2 -.12 .09]; 

Как в мире я могу получить ковариацию. В Excel я просто говорю

=covariance.p(Supertech,Slowpoke) 

, и это дает мне правильный ответ -0.004875

Для жизни меня я не могу понять, как получить эту работу, используя StatsBase.cov()

Я ве попытался положить это в матрицу, как:

X = [Supertech; Slowpoke]' 

, который дает мне приятно:

4×2 Array{Float64,2}: 
-0.2 0.05 
    0.1 0.2 
    0.3 -0.12 
    0.5 0.09 

, но я не могу получить эту простую вещь для работы. При попытке использовать тип WeightedVector я продолжаю сталкиваться с несоответствиями размера.

Answer 1

Синтаксис [-.2 .1 .3 .5] не создает вектор, он создает однострочную матрицу. cov function фактически определен в базе Julia, но для этого требуются векторы. Поэтому вам просто нужно использовать синтаксис с запятыми для создания векторов в первую очередь ([-.2, .1, .3, .5]), или вы можете использовать функцию vec, чтобы изменить матрицу на одномерный вектор. Он также использует "corrected" covariance по умолчанию, тогда как Excel использует «некорректированную» ковариацию. Вы можете использовать третий аргумент, чтобы указать, что вы не хотите эту коррекцию.

julia> cov(vec(Supertech), vec(Slowpoke)) 
-0.0065 

julia> cov(vec(Supertech), vec(Slowpoke), false) 
-0.004875