Я работаю над кодом R, чтобы реализовать кривую доходности для различных сокровищ США. Вот мои коды: (заявления проблемы следуют в конце кода)Различные обработки в R для тех же xts, нерекурсивных объектов
library(quantmod)
t3mo=getSymbols("DGS3MO",src="FRED",auto.assign = FALSE)
t6mo=getSymbols("DGS6MO",src="FRED",auto.assign = FALSE)
t1yr=getSymbols("DGS1",src="FRED",auto.assign = FALSE)
t2yr=getSymbols("DGS2",src="FRED",auto.assign = FALSE)
t3yr=getSymbols("DGS3",src="FRED",auto.assign = FALSE)
t5yr=getSymbols("DGS5",src="FRED",auto.assign = FALSE)
t7yr=getSymbols("DGS7",src="FRED",auto.assign = FALSE)
t10yr=getSymbols("DGS10",src="FRED",auto.assign = FALSE)
t20yr=getSymbols("DGS20",src="FRED",auto.assign = FALSE)
t30yr=getSymbols("DGS30",src="FRED",auto.assign = FALSE)
# Combine the yield data into one object
treasury=merge(t3mo ,t6mo ,t1yr ,t2yr ,t3yr ,t5yr ,t7yr ,t10y) ,t20yr ,t30yr)
treasury[c(1:3,nrow(treasury)),]
# subset to include the yield from 1990-2013
extreme=subset(treasury, index(treasury)>="1990-01-01" & index(treasury)<="2013-12-31")
extreme=extreme[,c(1,8,10)]
extreme=na.omit(extreme)
# Identify examples of different shapes of the yield curve
extreme$sign.diff=extreme$DGS30-extreme$DGS3MO
extreme$inverted=ifelse(extreme$sign.diff==min(extreme$sign.diff),1,0)
# inverted: 30 year yield<3 month yield
inverted=subset(extreme,extreme$inverted==1)
extreme$upward=ifelse(extreme$sign.diff==max(extreme$sign.diff),1,0)
# upward normal: 30 year yield>3 month yield
upward=subset(extreme,extreme$upward==1)
extreme$abs.diff=abs(extreme$DGS30 - extreme$DGS3MO)
extreme$flat=ifelse(extreme$abs.diff==min(extreme$abs.diff),1,0)
# maybe the flat yield curve or the humpback yield curve
flat=subset(extreme,extreme$flat==1)
# compare 30-year yield to 10-year yield to find
# the flattest curves within the set of flat curves above
flat$abs.diff2=abs(flat$DGS30-flat$DGS10)
flat$flat2=ifelse(flat$abs.diff2==min(flat$abs.diff2),1,0)
flat$flat2==1
# WHY DOES THIS NOT WORK, GIVEN "flat" IS THE SAME AS THE VARIABLE "extreme"???**
flat2=subset(flat,flat$flat2==1)
class(flat); class(extreme)
is.recursive(extreme)
is.recursive(flat)
Вот проблема: extreme
находитесь в XTS и атомная (не рекурсивный). flat
- это подмножество от extreme
. flat
также является xts и атомарным (не рекурсивным). Я могу получить доступ к столбцам как extreme
, так и flat
с использованием оператора $
. Однако, в то время как я могу подмножество extreme
с помощью $
оператора, я не могу сделать это с flat
и R возвращает сообщение об ошибке, как:
Ошибки в плоских $ flat2: $ оператор недопустим для атомных векторов
Я понятия не имею, почему R указывает на эту ошибку. flat$flat2==1
работает автономно, но он не работает при работе в subset()
функции? Является ли R разными способами лечения?
Спасибо вам большой за вашу помощь , Ульрих. Теперь я понимаю причины. Ваши коды также являются хорошим примером для меня. Лучший. – JimTran