Настройка исправления клиента для записи данных тика

Question

Я пытаюсь собрать набор данных тика. То, что я хотел бы сделать, это использовать Fix Client в паре с адаптером Fix Adapter для получения рыночных данных (tick + orderbook) в формате FIX и записать их в файлы flatfiles или базу данных. Я намерен установить это в среде Linux, а не в Windows.

Я хотел бы использовать quickfix или quickfix/j и задавался вопросом, не могут ли это сделать эти клиенты? Будет ли quickfix иметь функциональные возможности для получения регулярных потоков данных и затем сбрасывать их в файл? У кого-нибудь есть опыт?

Answer 1

В вашем файле конфигурации есть опция для logging, где вы указываете, хотите ли вы регистрировать сообщения об ошибках в файле/базе данных. Поместите эти настройки в свой файл конфигурации, и quickfix войдет в нужное место.

По умолчанию сообщения регистрируются в файле.

Answer 2

Вы всегда можете обработать определенное сообщение FIX, такое как MarketDataIncrementalRefresh, и оттуда вы можете либо вытащить интересующие вас поля, либо взять необработанное сообщение FIX и записать его через ваш любимый файл io или библиотеку базы данных. Я не уверен, как это зашито. Возможно, вам захочется переместить записи в другой поток.