1
Это мой первый вопрос о потоке stackoverflow, так что милости со мной.Максимальный период позиции quantstrat
Я пользуюсь пакетами для торговых стратегий бэктестинга, использующих R quantmod и quantstrat.
К сожалению, я не могу понять, как реализовать максимальный период для позиции. Я, какая позиция, короткая или длинная, длится недолго, чем 5 дней.
Благодаря
Привет и добро пожаловать в stackoverflow! Пожалуйста, ознакомьтесь с некоторыми рекомендациями для SO: [** здесь **] (http://stackoverflow.com/help/on-topic), [** здесь **] (http://meta.stackoverflow.com/ help/how-to-ask), [** здесь **] (http://meta.stackexchange.com/questions/156810/stack-overflow-question-checklist). Люди гораздо более рады помочь, если вы разместите [** минимальный, воспроизводимый пример **] (http://stackoverflow.com/questions/5963269/how-to-make-a-great-r-reproducible-example/ 5963610 # 5963610), код, который вы пробовали, и почему он не работает, и ожидаемые результаты. Благодарю. – Henrik
Как вы загружаете данные для тестирования? –
Привет Спасибо за комментарии. У меня нет кода, который не работает, так как я хотел спросить, есть ли сборка в пути (например, addPosLimt), или кто-то уже написал такой пример. Я очень новичок в квантстрате, но сейчас я кое-что попробую. @Mr Phi У меня есть данные как xts на сервере. Это важно? – user3239929