Отметьте данные по тику

Question

Я искал долгое время для тика по данным по тику в прямом эфире, но даже мой брокер не может дать мне эти данные.

Я могу получить данные о котировках акций, как lasttradedprice, последнее торгуемое количество, последнее торгуемое время.

То, что я хочу, - составить свечную диаграмму каждого 1000 тома. Это означает, что свеча должна формироваться после того, как каждый 1000 томов будет нужен, потому что вам нужна цена открытия, высокая, низкая цена закрытия.

Таким образом, в основном нам нужно подсчитать объем от 0 до 1000, а затем любая цена была продана между тем, что открытый высокий низкий близнец отразится в другом столбце, а затем мы можем составить график свечей.

Answer 1

Забудьте об этом.

1. "live candlestick chart" - это невозможно в Excel. Доступ, как минимум для сбора данных & 3-сторонний рисунок специализированный мягкий. Все API, которые я видел, созданы для C++ или C#. Но C# - в пользу продвижения и распространения. С ++ и asm и короткий провод.

2. Существует множество тома-агрегированных платформ - вариационные следы, volfix, marketdelta, orderflow и т. Д., Которые объединяют тики по многим критериям или их комбинациям.

3. Я не знаю о запасах - проконсультируйтесь у вашего брокера, но CME & другие реализуют новый MDP 3.0 вместо FIX/FAST с октября 2015 года. Основной в этом протоагрегированном тике на стороне обмена. Кажется, меня от зла ​​...

CME MDP 3.0 Market Data

Это кажется мне, что вы должны understans в первую очередь о своих «tjcks» (вы думаете) характер.

4. Предполагая, что ваши тики действительно тики, у вас должен быть кабель для вашего брокера не длиннее 1 ... 2 мс ... И не на виртуальном, а на физическом коллокации как можно ближе к обменному центру данных ... Все виртуальные машины застопорились на звонках или приходят новости :) И если учесть многие из HFT - есть ли у вас шанс?

Мой совет для вас - удлиненный таймфрейм как можно больше. 24H. 4H - по крайней мере.

Использовать минимум TA - линейное сопротивление сопротивления, которое я использую. После забыли aboutr все возможности MA-family, RSA, Ishimoku & другие.

Забудьте о клещах. Нет никакой полезной информации. Это прошлое. Во всех остальных случаях это будет игра в японскую свечу :)

Все рыночные намерения и ожидания находятся только в DOM и только сейчас. Тем не менее, DOM - отличный шарлатан в одно и то же время. Айсберги, блочные сделки, HFT - все это искажает реальность. Через реальность только на ленте. Однако, как я уже писал, подобная реальность далека от прошлого. 10 Магистра в прошлом уже в глубоком прошлом ... В клещах dimehsions и частота нсок - смотреть на S & P-Mini :)

привета от 10+ лет опыта и меня лично :) .