Я работаю над автоматической торговой системой. Какие виды охранников я должен иметь?Алгоритмическое программное обеспечение безопасности охранников
Основная идея, которую я имею, состоит в том, чтобы несколько частей проверяли друг друга.
У меня будет второй независимый небольшой процесс, который также будет подключаться к одному и тому же торговому счету и контролировать простые вещи, например, обеспечить, чтобы общая сетевая позиция не превышала определенный предел, или что существует не более N заказов в 10 минут, например, или более M позиций, открытых одновременно. Вы также можете проверить, соответствуют ли фактические открытые позиции тому, что стратегический процесс считает правильным. В качестве бонуса я мог бы запустить этот процесс проверки на другом компьютере/сетевом провайдере.
Помимо проверок в основной стратегии, это гарантирует, что какая бы ни была странная ошибка, ничего плохого не может произойти.
Любые другие вещи, над которыми я должен следить и знать?
Я считаю, что «критическая безопасность» обычно используется только тогда, когда смерть или травма (а не просто «финансовые потери») произойдут в результате отказа. – AakashM
«Помимо проверок в основной стратегии, это гарантирует, что какая бы ни была странная ошибка, ничего плохого не может произойти». После того, что случилось 6 мая, я думаю, что было бы неплохо иметь большую красную кнопку, которую вы можете нажать, чтобы отключить черный ящик от рынка, на всякий случай! –
Infact многие магазины HFT, такие как Tradeworx, становятся темными, когда волатильность достигает максимума. Это вызывает эффект, который наблюдался 6 мая, когда ставки исчезли с рынка, устраняя ликвидность. –