Как получить корреляции между двумя переменными с лагами

Question

Я хотел бы проверить, существует ли корреляция между «птицами» & «волками» в разных лагах. Получить значение корреляции легко, но как я могу решить проблему с задержкой (I нужно проверить значение корреляции на 1: 4 лага)? Результат, который я ищу, представляет собой таблицу данных, содержащую значение запаздывания и соответствующее значение корреляции.

df <- read.table(text = " day birds wolfs  
          0 2  21   
          1 8   4 
          2 2   5 
          3 2   4 
          4 3   6 
          5 1   12 
          6 7   10 
          7 1   9 
          8 2   12 header = TRUE) 

выход (не реальные результаты): Лаг CorValue

0  0.9 
1  0.8 
2  0.7 
3  0.9 

Answer 1

Если вы сделаете это:

corLag<-ccf(df$birds,df$wolfs,lag.max=max(df$day)) 

вернет это:

автокорреляций серии X» ', лаг

-8  -7  -6  -5  -4  -3  -2  -1  0  1  2  3  4  5  6  7  8 
-0.028 0.123 -0.045 -0.019 0.145 -0.176 -0.082 -0.126 -0.296 0.757 -0.134 -0.180 0.070 -0.272 0.549 -0.170 -0.117 

первая строка - это лаг, вторая - значение корреляции. вы можете проверить, что cor(df$birds,df$wolfs) действительно равен -0.296