Чтобы преподавать короткий вводный курс данных панели с R, я пытаюсь воспроизвести оценки таблицы 7.1 в Baltagi (2013) Эконометрический анализ панельных данных (5-е издание) , стр. 133. Также я хотел бы воспроизвести критерий эквивалентности «Чемберлен» (1982) или его экзамен по аттестации «Ангри-Ньюей» (1991 г.) рабочего документа Балатги, Брессон & Pirotte (2009) «Тестирование ограничений фиксированных эффектов? Исследование в Монте-Карло. .. потому что Baltagi говорит, что это не распространено в прикладных исследованиях, но очень важно проверить условия для моделей с фиксированным эффектом. (Пожалуйста, найдите данные, соответствующие документы и сценарий R с оценками) в https://github.com/Joseperles/Statistical-questions/tree/master/BaltagiТестер из камербера и ангела Newey для данных панели фиксированного эффекта
У меня есть успех, чтобы воспроизвести все оценки ns с пакетом plm. Но я не нахожу R-пакет или любой R-код для тиражирования обоих тестов ограничений. В статье «Ангри-Ньюей» они используют оценки 3SLS, используя SAS для выполнения своего теста.
Я видел, что система R пакета systemfit выполняет 3SLS, но, похоже, это не полезно для оценки моделей данных панели.
Итак, кто-нибудь знает какой-либо пакет или имеет какой-либо код для выполнения этого необычного теста?
С наилучшими пожеланиями
Хосе PERLES
Я выполнил это решение в R. Код странный, но написан с целью показать пошаговый процесс и проверить промежуточные результаты. Если кто-то заинтересован в этой теме, данные и мой код можно загрузить с https://github.com/Joseperles/Statistical-questions/tree/master/Baltagi/My%20solution Пожалуйста, убедитесь, что что любая ошибка моя. Буду признателен за предложения, улучшения и исправления. Большое спасибо за ваше внимание и наилучшие пожелания José Perles Университет Аликанте – JosePerles