Образец из многомерного нормального распределения с использованием Boost

Question

Я могу выбирать из обычного распределения, используя Boost в C++.

У меня теперь простой вопрос:

Как я могу попробовать из многомерного нормального распределения (п> 2) с использованием Повысьте эффективность функции (нормальное распределение, мульти-массивов ...)?

Answer 1

Я думаю, вы не сможете сделать это без небольшой линейной алгебры. Эффективно, если у вас есть ковариационная матрица C, вы можете создать верхнюю треугольную матрицу L, используя Cholesky Decomposition, такую, что C = L * L^T. Эта матрица L может быть использована теперь для генерации образца из распределения с ковариацией C, применяя L к вектору некоррелированного шума.