Как реализовать отложенные ордера в протоколе FIX?

У меня есть сервер FIX, который поддерживает открытые/закрытые позиции. Теперь я хочу добавить поддержку отложенных ордеров.Как реализовать отложенные ордера в протоколе FIX?

В сообщении NewOrderSingle есть поле OrdType, которое определяет тип заказа, Market, Limit, Stop и т. Д. Я использовал их для заказов на позиции. Теперь мне нужен параметр для откосов.

Я рассмотрел возможность добавления еще одного параметра в сообщение NewOrderSingle, но задаюсь вопросом, есть ли лучший способ ...?

источник

2013-07-11 xyzt

Вы собираетесь уточнить терминологию в этом вопросе? –

Я думаю, что вы ищете неправильный тип сообщения. ExecutionReport имеет поле OrdStatus, которое вы можете установить на «ожидающий новый».

NewOrderSingle предназначено для трейдера, чтобы отправить заявку, и это все. Трейдер не будет отмечать свой заказ как «ожидающий», когда он подаст его! Сервер отвечает трейдеру ExecutionReport, который имеет соответствующий OrdStatus.

Извините, если я расскажу вам то, что вы уже знаете. В вашем вопросе не так много контекста.

источник

2013-07-11 13:01:03

Спасибо @Grant. Я имею в виду лимитные ордера с термином «отложенный ордер». Это особый тип порядка на торговой площадке, которую мы используем, которая активируется при достижении цены заказа. Поэтому его следует отправить с помощью NewOrderSingle. – xyzt

Тогда я не понимаю ваш вопрос. Не OrdType = Ограничить то, что вам нужно? Сервер получает NewOrderSingle/Limit и возвращает трейдеру ExecutionReport. Когда предельная цена будет достигнута, заказ будет заполнен, и сервер отправит другому ExecutionReport обратно трейдеру, чтобы уведомить его о смене статуса. –

Извините, я забыл что-то в своем вопросе. Типы Stop и Limit используются как стоп-лосс и индикаторы takeprofit в нашей системе. Итак, в лучшем случае я должен ввести новые поля для отложенных ордеров .. или у меня есть другой вариант? – xyzt

Как реализовать отложенные ордера в протоколе FIX?

ответ

Смежные вопросы