Я ищу реализацию функции (или библиотеку) в C++, которая могла бы рассчитать значение обратной функции кумулятивной функции логнормального распределения. Мне не повезло.Обратная функция кумулятивной функции логнормального распределения в C++
Любая помощь была бы чрезвычайно оценена!
Научная библиотека GNU can do that, и это простая библиотека C, доступная практически для любой системы. Из документации:
- Функция:
double gsl_cdf_lognormal_P (double x, double zeta, double sigma)- Функция:
double gsl_cdf_lognormal_Q (double x, double zeta, double sigma)- Функция:
double gsl_cdf_lognormal_Pinv (double P, double zeta, double sigma)Функция:
double gsl_cdf_lognormal_Qinv (double Q, double zeta, double sigma)Эти функции вычисления функции кумулятивного распределения Р (х), Q (x) и их обратные для логнормального распределения с параметрами zeta и сигма.
В Numerical Recipes 3-е издание есть раздел об этом. Вы можете читать 30 страниц в месяц бесплатно и без ограничений, когда вы подписываете here. Логарифмическое распределение обсуждается в разделе 6.14.7 на стр. 328.
Точно, что мне было нужно, спасибо. EDIT: Кстати, я узнал, что библиотека Boost может это сделать (эти обратные кумулятивные функции на самом деле также называются «квантильными функциями», о которых я не знал). – Naucle