Нет, Java не поддерживает объект MSXML. Вероятно, что вам нужно сделать, это сериализовать документ в строку и передать эту строку каким-то образом в приложение Java.
Один из способов передачи - сохранить его в файл на диске в приложении VC++, а затем прочитать его из файла диска в приложении Java. Другой способ - отправить его по сети через HTTP-интерфейс. В этом случае Java-приложение должно будет прослушивать HTTP-прослушиватель на TCP-порту. Другой вариант - использовать MSMQ: поместить строку в очередь в VC++, вытащить сообщение из MSMQ из Java. Вы можете использовать простой класс сокетов. Есть еще много вариантов.
Но во всех случаях вы передадите строковое представление XML, а не фактический объект MSXML в памяти.