Расчет доходности акций ежедневно с некоторыми отсутствующими значениями

Question

У меня есть данные, как

date   price 
26-12-2015 112 
25-12-2015 115 
24-12-2015 119 
23-12-2015 NA 
22-12-2015 120 

Я хочу, чтобы вычислить ежедневные возвращения поэтому синтаксис с использованием TTR пакета является

ROC(data$price, type="discrete") 

Расчет будет (112-115) -1 и т. Д., Но он покажет НО для даты 23-12-2015.

Я хочу, чтобы NA присутствовал на предыдущую дату, он должен принять цену за день до этого. Я не хочу удалять эту строку, поскольку у меня есть dataframe со многими другими ценами, и я потеряю эту информацию.

Answer 1

Если необходимо заменить НС по цене предыдущего ряда, na.locf из zoo можно использовать (в предположении, что набор данных order ленной «дата»).

library(zoo) 
df1$price <- na.locf(df1$price)