Функция цены Excel, что понимается под DSC, E, A?

Question

В функции excel PRICE есть константы DSC, E, A, каковы эти значения? Это очень сбивает с толку, когда для облигации доступно более одного купонного периода.

Они обеспечивают объяснение ДСК, Е, А следующим образом.

DSC = количество дней от расчета до следующей даты купона.

E = количество дней в купонном периоде, в котором падает расчетная дата.

A = количество дней с начала купонного периода до расчетной даты.

В настоящее время я реализую торговую платформу, и я дал следующую информацию.

• Датируется Дата - 1-Jan-10
• дата купона до даты расчетов - 1-июля-12
• первого купона Дата после даты расчетов - 1-Jan-13
• Дата погашения - 1-Jan-17
• YLD - 7,5000%
• Частота - 2
• ставка - 12%
• выкупа - 100
• Дата расчетов - 15-Август-12
• N - 9 купонные периоды доступны

, но я борюсь, чтобы найти значения для DSC, Е и А. Пожалуйста, будьте любезны, чтобы помочь мне надеть это.

Answer 1

По моим расчетам:

DSC = 139 (Next coupon date - settlement date) 
E = 184 (Next coupon date - current coupon date) 
A = 45 (Settlement date - current coupon date)