многомерный нормальный cdf в C, C++ или Fortran

Question

Есть ли открытый исходный код для вычисления многомерного (где размерность большой> 3, а не двумерный или тривариантный) численный cdf гауссовских распределений в C, C++ или Fortran?

Я считаю, что IMSL делает это; http://www.roguewave.com/portals/0/products/imsl-numerical-libraries/c-library/docs/7.0/html/cstat/default.htm?turl=multivariatenormalcdf.htm

Answer 1

Вы должны пойти к источнику ... этот чувак Профессор Алан Genz исследовала, как это сделать и другие многомерные интегралы численно с 1980-х годов , Весь код, который были реализованы другими, вытекает из его алгоритма и документов. Его код может вычислить CDF и ожидание многомерных нормальных и Т-распределений для размеров до 1000

http://www.math.wsu.edu/faculty/genz/software/software.html

Я также написал код для вызова этих подпрограмм из Java: Compute the multivariate normal CDF in Java

Answer 2

Я думаю, что quantlib должен делать эту работу ... http://quantlib.sourcearchive.com/documentation/1.1-1/classQuantLib_1_1BivariateCumulativeNormalDistributionDr78.html