R: quantmod в ChartSeries addRSI показать другой ответ, чем RSI TTR в

Question

разница видели между ChartSeries quantmod пакета '() + addRSI() и RSI TTR (в)

ChartSeries показывает RSI в 54.50 и TTR показывает его на 73.49

По какой причине разница?

Благодаря GW

todate = Sys.Date() 
fromdate = '2015-01-01' 
tick = "STZ" 
getSymbols(tick, src = 'yahoo', from = fromdate, to = todate) 
chartSeries(STZ ,name = tick, theme="white", TA="addRSI()") 
price <- Cl(STZ) 
rsi <- RSI(price, 2) 
tail(rsi) 

       EMA 
2016-09-23 88.804068 
2016-09-26 40.403057 
2016-09-27 57.262952 
2016-09-28 28.881392 
2016-09-29 8.375952 
2016-09-30 73.493351 

Answer 1

rsi <- RSI(price, 2) использует n=2, в то время как addRSI использует по умолчанию n=14, так как вы не прошли в значении n в addRSI.