2SLS в Stata со сроком взаимодействия

Question

Я запускаю двухэтапную регрессию наименьших квадратов (2SLS) в Stata (данные панели). У меня есть одна экзогенная переменная (x1), одна эндогенная переменная (x2) и один инструмент для x2 (z). Меня интересовал эффект x2 на y, и в частности, в результате взаимодействия x1*x2 на y.

То, что я написал это:

xtivreg2 2sls y x1 (x2 c.x2#i.x1 = z i.z#i.x1), fe 

Я всегда получаю сообщение об ошибке "оператор недействителен" для c.x2#i.x1.

Не могли бы помочь здесь?

Answer 1

Не следует использовать фактор переменного обозначение и определение их вручную:

use http://fmwww.bc.edu/ec-p/data/macro/abdata.dta, clear 
tsset id year 
gen nk = n*k 
gen l2nk = l2.n*k 
xtivreg2 ys k (n nk = l2.n l2nk), fe 

Однако, это может быть плохой идеей запрещенных причин регрессии. Взгляните на this Statalist thread, особенно ответ Марка.