2
Когда я пытаюсь запустить функцию optimize.portfolio с использованием ROI, я получаю сообщение об ошибке.дублированные записи в показателях ошибка в optimize.portfolio в пакете PortfolioAnalytics
Error in ROI::V_bound(li = seq.int(1L, N), lb = as.numeric(lb), ui = seq.int(1L, : duplicated entries in indices.
И когда я использую DEoptim, я получаю.
Error in sample.int(length(x), size, replace, prob) :
invalid first argument
Когда запас данные собираются с помощью getSymbols есть предупреждение о длине объектов возвратов. research I did предполагает, что это не проблема.
Код, который я использую, приведен ниже. Любая помощь будет оценена по достоинству.
library(quantmod)
library(PortfolioAnalytics)
library(DEoptim)
library(ROI)
require(ROI.plugin.glpk)
require(ROI.plugin.quadprog)
symbols <- c("MSFT", "MMM", "AMZN")
e <- new.env()
getSymbols(symbols, src="yahoo", env=e)
stocks <- do.call(merge, eapply(e, Cl)[symbols])
ret <- diff(log(df))
ret <- ret[2:(nrow(df)),]
portfolio <- portfolio.spec(ret)
portfolio
portfolio <- add.constraint(portfolio = portfolio, type = "weight_sum", min_sum=0.99,max_sum=1.01)
portfolio <- add.constraint(portfolio = portfolio, type = "long_only")
portfolio <- add.objective(portfolio=portfolio, type="risk", name="StdDev")
optimise <- optimize.portfolio(R = ret, portfolio = portfolio, optimize_method = "ROI")