В чем разница между алгоритмом «вперед-назад» на n-граммовой модели и алгоритмом Витерби на скрытой марковской модели (HMM)?В чем разница между алгоритмом «вперед-назад» и алгоритмом Витерби?
Когда я рассматриваю реализацию этих двух алгоритмов, я обнаружил, что вероятность транзакции исходит из разных вероятностных моделей.
Есть ли разница между этими двумя алгоритмами?
Алгоритм «вперед-назад» объединяет шаг вперед и обратный шаг, чтобы получить вероятность быть в каждом состоянии в определенное время. Таким образом, выполнение этого на всех временных шагах дает нам последовательность отдельных наиболее вероятных состояний в каждый момент времени (хотя это и не гарантируется, что это действительная последовательность, поскольку она рассматривает индивидуальное состояние на каждом шаге, и может случиться так, что вероятность p(q_i -> q_j)=0 в модели перехода), другие слова:
, где 
с другой стороны, алгоритм Витерби находит наиболее вероятную последовательность состояний заданной последовательность наблюдения, путем максимизации другого оптимальности критерия:
Я предлагаю вам обратиться к этой хорошо известной работе для подробного объяснения (см Проблема № 2):
ЛОРЕНСА Р. Рабинер, Учебник по Скрытые Марковские модели и Selected приложений в речи Признание
Сжато говоря:
вперед-назад используется, если только хочет, чтобы предсказать, что, скорее всего, маркер в определенный момент времени. Он будет учитывать все возможные последовательности и усреднить их, чтобы найти наиболее вероятный токен в то время. Таким образом, последовательность, которую вы получите, не будет истинной последовательностью, а будет сбор наиболее вероятных токенов, когда вы рассмотрите все возможные последовательности.
Viterbi используется, чтобы найти наиболее вероятную последовательность событий. Это будет смотреть на каждую последовательность и просто выбрать наиболее вероятную последовательность.
Взгляните на страницы 262 - 264 из Rabiner's paper, и все должно стать ясным. Вот прямо процитировал ответ -из это бумажно на ваш вопрос:
»... Следует отметить, что алгоритм Витерби аналогично (за исключением для стадии обратного прослеживания) в реализации к поступательному (Алгоритм 33а) по сравнению с предыдущими состояниями, которые используются вместо процедуры суммирования в (Уравнение 20) ".