Платформы разработки для финансового моделирования (что используют Quants?)

Question

Quantitative Analysts или «Quants» предсказывают поведение рынков, чтобы максимизировать прибыль. Меня интересует программное обеспечение, которое они используют для достижения этого. Существуют ли платформы разработки, библиотеки, языки или Data Mining комплекты, специально предназначенные для Financial Modeling?

Answer 1

Статистическое моделирование:

Во-первых, существуют статистические языки вычислительными как R который является мощным и открытым исходным кодом, с большим количеством пакетов для анализа и черчения.

Вы найдете некоторые R пакеты, которые относятся к финансированию:

• http://www.quantmod.com/
• https://www.rmetrics.org/
• https://www.rmetrics.org/ebooks-tseries

машинного обучения и ИИ для обучения системы на прошлых данных:

• Weka данных Minig: http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/

• libsvm (классификаторы данных http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm/)

• "Искусственный интеллект: современный подход" книга (код: http://aima.cs.berkeley.edu/code.html)

Backtesting торговлю система по предыдущим данным:

Чаще всего нет, брокерские торговые платформы будут предоставлять средства автоматизации торговли в виде скриптов и языков, с помощью которых вы можете программировать логику торговой «стратегии» (некоторые используют общие языки, такие как Java, некоторые используют собственные). Они также окажут некоторую минимальную поддержку для тестирования стратегии по прошлым данным и получите подробный отчет о принятых сделках и их результатах.

Подключение к брокеру и тестирование системы:

Либо вы используете какой-то брокер-proprietrary торговый API, или идти с более стандартизированной FIX. Создание сервера FIX, выполняющего воспроизведение тиков цитат в вашей торговой системе (который в этом случае будет клиентом FIX), также является очень хорошей формой проверки системы. Наиболее авторитетные ECN s предоставят доступ FIX. Таким образом, это более портативный, чем любой другой интерфейс.

QuickFIX/J - полнофункциональный механизм обмена сообщениями для протокола FIX. . Это 100% Java с открытым исходным кодом реализация популярного движка QuickFIX C++ .

• http://www.quickfixj.org/

Answer 2

В настоящее время не существует полномасштабных платформ/приложений, поскольку практически все программное обеспечение в этой области разрабатывается собственными силами и обычно находится за брандмауэром (очевидно, для конкурентного преимущества, в условиях жесткой конкуренции)

Известная библиотека, которая включает в себя множество алгоритмов и моделей ценообразования и делает подходящую отправную точку для фреймворка или приложения, называется quantlib.

Answer 3

Strata проект от OpenGamma предоставляет полную открытого исходный код Java библиотеку для рыночного риска, в том числе всех основных элементов квант должен были бы управлять вещами, как праздники, торги, оценка и меры риска. Отказ от ответственности, я автор.