Меню исключения не отображается в Visual Web Developer Express - он отображается только в Visual C# Express (и я предполагаю Visual Basic Express).
Однако вся надежда не потеряна - поведение по умолчанию в VWD Express заключается в том, чтобы разбить все исключения. Если вы чувствуете, что у вас отсутствует исключение, вы можете попытаться отключить отладку «Только мой код», которая будет ловить исключения, созданные в коде CLR и связанных библиотеках.
Для этого откройте Инструменты -> Параметры -> Отладка -> Общие и снимите флажок «Только мой код». Если вы хотите перейти через CLR-код, вы также можете включить эту функцию на том же экране.
У меня нет этой версии, но вы пробовали нажать ctrl + alt + e? –
Или Ctrl + D, E. В зависимости от сочетаний клавиш. –
Возможно, информация о MSDN неверна? Какие параметры у вас есть в меню Debug? –