HT создать новый вектор в кадре данных, который принимает соотношение существующих векторов

Question

У меня есть временная серия из двух индексов, каждая из которых представляет цену закрытия в тот же день. Я хотел бы перейти к строке 30 и вернуться за последние 30 дней и рассчитать корреляцию пирсона. А затем сохраните это значение в новом векторе. Затем повторите вычисления для всего временного ряда.

Это тривиальная задача в Excel, поэтому я убежден, что это можно сделать в R. Я не знаю, какой метод использовать.

Answer 1

Существует много способов сделать это (как и все в R). Я всегда рекомендую использовать временные ряды при работе с данными временных рядов.

Пакет zoo, вероятно, самое популярное время серии пакет (хотя вы можете также посмотреть на других, таких как XTS, TimeSeries, его, FTS):

library(zoo) 
z <- zoo(data.frame(a=1:50, b=3:52), as.Date(1:50)) 
rollapply(z, 30, cor, by.column=F, align = "right") 

Вы также можете найти chart.RollingCorrelation функцию в PerformanceAnalytics пакет полезный.