Расчет корреляции роллинг-окна для разного шага времени в пандах

Question

У меня есть DataFrame с доходностью для разных ценных бумаг в течение нескольких лет. Я хотел бы рассчитать корреляции в 100 дневных окнах в последний день каждого месяца.

rolcor = pd.rolling_corr(df2,window=100,pairwise = True) 

Date   Sec1   Sec2   Sec3   Sec4 .... 
... 
2006-01-24  0.000595  -0.009683  -0.004044  0.020969 .... 
2006-01-25  0.013976  0.024152  -0.001015  0.019122 .... 
2006-01-26  0.011730  0.008323  0.026423  -0.006254 .... 
2006-01-27  0.020290  0.000000  0.014851  0.004196 .... 
2006-01-30  0.046875  0.018937  0.000000  0.007660 .... 
2006-01-31  -0.049118  -0.014852  -0.006829  -0.005529 .... 
.... 

pd.rolling_corr делает расчеты, но они сделаны для всех точек данных в исходном DataFrame в то время как мне нужно только в последний день каждого месяца. Любые предложения, как это сделать?

Answer 1

Как я понимаю, вы только хотите, чтобы рассмотреть вопрос о цене в последний день месяца

periods = n 
index = pd.date_range('2006-01-31', periods=n, freq='M') 
print index 

DatetimeIndex(['2006-01-31', '2006-02-28', ... , '2006-10-31'], dtype='datetime64[ns]', freq='M') 

затем использовать это, чтобы нарезать из конечных значений месяца.

df2.loc[index] 

Что-то подсказывает мне, что это не то, что вы хотите?