Использование auto.arima на XTS объекты

Question

Я пытаюсь запустить auto.arima на некоторых xts данных, но я получаю следующее сообщение об ошибке:

library(quantmod) 
library(forecast) 

getSymbols('^GSPC',from='2000-01-01') 
auto.arima(GSPC$GSPC.Close) 

Error in dimnames(cd) <- list(as.character(index(x)), colnames(x)) : 
'dimnames' applied to non-array 

я обнаружил, что, если я

close <- as.ts(GSPC$GSPC.Close) 

затем auto.arima не возвращает ошибку. Но затем я потерял информацию о дате, связанную с объектом xts. Есть ли способ сохранить данные как xts и все еще запустить функцию?

Я заметил, что, например, acf(GSPC$GPSC.Close) и pacf() не дают ошибок.

Answer 1

Я предлагаю вам конвертировать GSPC$GSPC.Close в ts, vector или matrix в списке аргументов auto.arima:

auto.arima(as.ts(Cl(GSPC))) 
auto.arima(coredata(Cl(GSPC))) # Dirk's suggestion