Эмпирическая функция CDF `ecdf` не работает для временных рядов« xts »

Question

Я пытаюсь построить эмпирический CDF ежедневного распределения данных S & P500. Ниже приведен код, который я пытаюсь использовать. Но как только я пытаюсь построить ECDF, график не выглядит как граф CDF. Пожалуйста, помогите мне понять, что я делаю неправильно: -

library(quantmod) # Loading quantmod library 

getSymbols("^GSPC", from = as.character(Sys.Date()-365*16)) # SPX price date for 16 yrs 

SPX <- dailyReturn(GSPC) 
SPX_ecdf <- ecdf(SPX) 

plot(SPX_ecdf) 

Answer 1

Вы должны использовать as.numeric или unclass уронить «XTS» класс первый.

SPX_ecdf <- ecdf(as.numeric(SPX)) 
#or: SPX_ecdf <- ecdf(unclass(SPX)) 
plot(SPX_ecdf)