Добавление ограничений на функцию с помощью Optim.jl в Джулии

Question

Я использую Optim.jl Library Для достижения максимального значения коэффициента Шарпа

using Optim 
function getSharpeRatioNegative(W,ex_mu,S) 
    return dot(W', ex_mu)/sqrt(dot(W',S*W)) 
end 
f(W::Vector) = getSharpeRatioNegative(W,ex_mu,S) 
result = optimize(f, [0.2;0.2;0.2;0.2;0.2]) 

Как я могу добавить следующие ограничения:

1. элементы Ценность W положительно. (W [я]> 0)
2. Сумма значений W равна 1. (сумма (W [1: 5]) == 1)

Answer 1

Optim.jl в настоящее время не делать Условный экстремум. There is a PR to add this, but it's not merged quite yet. Проверьте JuMP на выполнение ограниченной оптимизации.