Тест QLR для стабильности коэффициента в модели VAR с R

Question

Я применил простую двузначную модель VAR к этому набору данных, и я хочу запустить тест QLR для проверки стабильности коэффициента с течением времени. Я просмотрел пакет «strucchange», но не мог понять, как на самом деле запустить простой тест QLR.

Может ли любой R-pro в временных рядах помочь мне с этим. Большое спасибо.!

var.est_2 <- VAR(z.train, ic= "FPE", type = "const") # var.est_2 has the estimates of VAR 

Answer 1

Тест QLR - это только максимальная F-статистика из теста Чжоу по определенному образцу. Функция Fstats() дает вам именно то, что вы хотите. Вот пример использования кривой Филлипса:

require(strucchange) 
data("PhillipsCurve") 
model <- dp ~ dp1 + u1 
qlr <- Fstats(model,data=PhillipsCurve) 
plot(qlr,alpha=0.05) 

Черная линия на графике представляет собой набор F-статистики. Максимальный F-stat - это показатель QLR. Красная линия - критическое значение, основанное на Эндрюсе (1993) и Хансене (1997). В этом случае мы не сможем отклонить нулевое значение, которое не имеет структурных изменений. Я не уверен, как хорошо сочетается с пакетом vars. Но так как VAR можно оценивать по строкам, вы можете просто переоценить каждое уравнение с помощью lm(), а затем применить функцию Fstats(). Также см. Раздел 5 этой статьи: http://www.jstatsoft.org/v07/i02/paper У них есть другой пример использования модели исправления ошибок.