Возможно ли, чтобы кто-нибудь предоставил мне рабочий пример reqExecutions? Мне сложно работать с механизмом ewrapper и callback. После поиска google для рабочих примеров, я не мог понять, что будет просто работать. Пожалуйста, обратите внимание, что я не программист, и поэтому я с трудом собираю свою голову, обернутую вокруг ewrapper и callback.reqExecutions IBrokers package
Прежде чем ответить на этот вопрос, я чувствую, что я должен подчеркнуть, отказ от ответственности, приведенное в самом начале IBrokers documentation:
Это программное обеспечение никоим образом не связаны, одобренного или утвержденного Interactive Брокеры или любые его филиалы. Он поставляется с абсолютно никакой гарантией и не должен использоваться в реальной торговле, если пользователь не может читать и понимать источник.
Таким образом, этот пакет разработан и поддерживается независимыми программистами, которые могут или не могут иметь хорошую связь с официальной разработкой IB API сейчас или в будущем.
В дополнение к вышесказанному, я рассмотрел много источников пакетов, и это довольно неполно, по сравнению с фактическим источником IB API. Фактически, вы наткнулись на одну из нитей незавершенности; в справочной карте IBrokers он говорит:
Казни
деталь исполнение Возвращения в объекте twsExecution. Этот метод в настоящее время реализуется только как запрос, без встроенного механизма для управления данными ответа, кроме того, что он отбрасывается.
(Примечание:.. Вы можете получить доступ к референс-карты с IBrokersRef(), если вы настроили options()$pdfviewer Если нет, то вы можете просто открыть PDF вручную, запустить system.file('doc/IBrokersREFCARD.pdf',package='IBrokers'), чтобы получить его местоположение)
Так , в нижней строке, будьте осторожны с этим пакетом; вы не должны полагаться на него для реальной торговли, если вы не знаете, что делаете.
Взглянув на фактической функции reqExecutions() пакета, мы имеем:
function (twsconn, reqId = "0", ExecutionFilter)
{
if (!is.twsConnection(twsconn))
stop("invalid 'twsConnection' object")
con <- twsconn[[1]]
VERSION <- "3"
outgoing <- c(.twsOutgoingMSG$REQ_EXECUTIONS, VERSION, as.character(reqId),
ExecutionFilter$clientId, ExecutionFilter$acctCode, ExecutionFilter$time,
ExecutionFilter$symbol, ExecutionFilter$secType, ExecutionFilter$exchange,
ExecutionFilter$side)
writeBin(outgoing, con)
}
Подводя итог вышесказанному,:
is.twsConnection(), он просто проверяет, что он наследует от twsConnection или twsconn. Вы можете создать такое соединение с twsConnect(). Это обычная среда R, внутренняя, классифицированная как twsconn.`[[`() для класса twsconn. Если вы посмотрите на IBrokers:::`[[.twsconn`, вы увидите, что он просто возвращает запись об окружающей среде twsconn$conn.writeBin()): перечисление типа запроса, версия запроса, идентификатор запроса (который может использоваться для различения нескольких одновременных запросов одного и того же типа), а затем 7 поля фильтра. (К сожалению, это требует, чтобы вызывающий пользователь полностью определял все поля фильтра.) Затем он возвращается немедленно, не дожидаясь ответа.Контраст выше с полностью реализована функция запроса, reqCurrentTime():
function (twsconn)
{
.reqCurrentTime(twsconn)
con <- twsconn[[1]]
e_current_time <- eWrapper()
e_current_time$currentTime <- function(curMsg, msg, timestamp,
file, ...) {
msg[2]
}
while (isConnected(twsconn)) {
socketSelect(list(con), FALSE, NULL)
curMsg <- readBin(con, character(), 1)
currentTime <- processMsg(curMsg, con, eWrapper = e_current_time,
twsconn = twsconn, timestamp = NULL, file = "")
if (curMsg == .twsIncomingMSG$CURRENT_TIME)
break
}
structure(as.numeric(currentTime), class = c("POSIXt", "POSIXct"))
}
Это:
.reqCurrentTime() отправить фактический запрос, подобный какой reqExecutions() ... Я не буду включать его здесь, но вы можете просмотреть его тело с помощью IBrokers:::.reqCurrentTime.eWrapper(), который он странно называет e_current_time.currentTime() в объект списка обратного вызова. Обработчик просто возвращает второе поле, msg[2], которое представляет идею сервера о текущем времени, закодированную как значение эпохи Unix (секунды с 1970-01-01).curMsg, который представляет собой код, обозначающий тип сообщения и вызовы processMsg() на него. Это еще одна функция, предоставляемая пакетом IBrokers. Это функция, которая фактически включает код сообщения и вызывает соответствующую функцию обратного вызова по адресу e_current_time, передавая ее curMsg, а также связанные с кодами конечные поля, декодированные по вызову readBin() (не показано выше, см. processMsg для кода) ,msg[2], второе поле после кода сообщения) в currentTime.processMsg() на самом деле срабатывает обработчик по умолчанию, который не делает ничего полезного, а значение currentTime будет игнорироваться.)currentTime. Все, что действительно требуется здесь, это классифицировать его как POSIXt и POSIXct, так как тип POSIXct удобно реализовать, сохранив время эпохи Unix, чтобы представить точку даты/времени.Итак, как вы можете видеть, reqCurrentTime() делает намного больше, чем reqExecutions(). В его текущей форме reqExecutions() не делает ничего, чтобы обработать ответ, так что это совсем не полезно.
Поскольку я знаком с API IB, я был в состоянии заполнить недостающие функциональные возможности, которые я представляю ниже.
В качестве побочного примечания я ссылался на исходный код C++ API, который доступен с https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=5041; официальный источник API можно считать авторитетным в отношении того, как клиент должен взаимодействовать с сокетом. Например, вы можете просмотреть функцию EClient::reqExecutions() в /TWS API/source/CppClient/client/EClient.cpp, чтобы узнать, как она кодирует поля запроса в сокете, а также вы можете просмотреть функцию EDecoder::processExecutionDataMsg() в файле /TWS API/source/CppClient/client/EDecoder.cpp, чтобы увидеть, как она декодирует ответ с сервера. В основном, он использует некоторые макросы препроцессора C (ENCODE_FIELD() и DECODE_FIELD()), которые расширяются до вызова некоторых функций шаблона C++ для кодирования (template<class T> void EClient::EncodeField(std::ostream& os, T value)) и перегруженных функций C++ для декодирования (bool EDecoder::DecodeField(bool/int/long/double/std::string& doubleValue, const char*& ptr, const char* endPtr)), которые в конечном итоге используют операторы потоковой передачи C++ для потоков примитивных полей для socket std::ostream, за которым следует NUL для кодирования, и вызовите atoi(), atof() или std::string::operator=() для декодирования прямо из буфера сокета.
Я также рекомендую ознакомиться с официальной документацией API по адресу https://www.interactivebrokers.com/en/software/api/api.htm.
Во-первых, обратите внимание, что IBrokers предоставляет такие функции, как twsContract() и twsOrder(), чтобы разрешить создание объектов данных, специфичных для TWS. Там нет функции twsExecution(), поэтому я написал свой собственный, следуя тому же стилю строительства объекта, включая прикрепление класса twsExecution S3. Я также написал функцию print.twsExecution(), поэтому объекты twsExecution будут печататься так же, как и другие, что в основном означает str(unclass(x)).
Во-вторых, я написал мою собственную замену reqExecutions() называется reqExecutions2(), который кодирует данные запроса на гнездо, как на reqExecutions(), а затем переопределяет обработчик ответа и перебирает на сокете ждет ответных сообщений, похожих на reqCurrentTime(). Я был немного более подробным с кодом, поскольку я старался как можно ближе следовать алгоритму C++, включая его проверку версии запроса на обработку ответа, чтобы условно удалить определенные поля из сокета. Я также включил мониторинг сообщений об ошибках с сервера, так что цикл while автоматически разбивается, и функция возвращается к ошибкам. reqExecutions2() возвращает все записи ответов как список, где каждый компонент представляет собой вложенный список из reqId, contract и execution компонентов. Это следует за дизайном обратного вызова execDetails() в официальном API; (C++ -> Class EWrapper Functions -> Executions -> execDetails()).
Наконец, для удобства я написал обертку вокруг reqExecutions2() под названием reqExecutionsFrame(), которая преобразует список записей в один файл data.frame.
Итак, без дальнейших церемоний, вот код:
library(IBrokers);
## constructor for an execution object
twsExecution <- function(
execId=NA_character_,
time=NA_character_,
acctNumber=NA_character_,
exchange=NA_character_,
side=NA_character_,
shares=NA_integer_,
price=NA_real_,
permId=NA_integer_,
clientId=NA_integer_, ## no long type in R, but decoding process squeezes longs through ints, so may as well use int
orderId=NA_integer_, ## no long type in R, but decoding process squeezes longs through ints, so may as well use int
liquidation=NA_integer_,
cumQty=NA_integer_,
avgPrice=NA_real_,
orderRef=NA_character_,
evRule=NA_character_,
evMultiplier=NA_real_
) {
structure(
list(
execId=execId,
time=time,
acctNumber=acctNumber,
exchange=exchange,
side=side,
shares=shares,
price=price,
permId=permId,
clientId=clientId,
orderId=orderId,
liquidation=liquidation,
cumQty=cumQty,
avgPrice=avgPrice,
orderRef=orderRef,
evRule=evRule,
evMultiplier=evMultiplier
),
class='twsExecution'
);
}; ## end twsExecution()
print.twsExecution <- function(x,...) str(unclass(x));
## replacement for reqExecutions()
reqExecutions2 <- function(twscon,reqId=0L,filter=list()) {
## validate the connection object
if (!is.twsConnection(twscon)) stop('invalid twsConnection object.');
if (!isConnected(twscon)) stop('peer has gone away. check your IB connection',call.=F);
## shallow validation of args
if (!is.integer(reqId) || length(reqId) != 1L) stop('reqId must be a scalar integer.');
if (!is.list(filter) || (is.null(names(filter)) && length(filter) > 0L)) stop('filter must be a named list.');
## send encoded request
socketcon <- twscon[[1]]; ## extract socket connection from TWS connection object
VERSION <- '3';
prepareField <- function(x) if (is.null(x) || length(x) != 1L || is.na(x)) '' else as.character(x); ## empty string is accepted as unspecified
outgoing <- c(
.twsOutgoingMSG$REQ_EXECUTIONS,
VERSION,
prepareField(reqId), ## will receive this in the response along with data
prepareField(filter$clientId), ## any client id; if invalid, will get zero results
prepareField(filter$acctCode), ## must be a valid account code; seems to be ignored completely if invalid
prepareField(filter$time), ## yyyymmdd HH:MM:SS
prepareField(filter$symbol), ## must be a valid contract symbol, case-insensitive
prepareField(filter$secType), ## STK|OPT|FUT|IND|FOP|CASH|BAG|NEWS
prepareField(filter$exchange), ## must be a valid exchange name, case-insensitive; seems to be ignored completely if invalid
prepareField(filter$side) ## buy|sell
);
writeBin(outgoing,socketcon); ## automatically appends a NUL after each vector element
## set handler method
## note: don't need to explicitly handle execDetailsEnd(); it provides no new data, and the below while-loop will check for and break on it
ew <- eWrapper();
ew$execDetails <- function(curMsg,msg,timestamp,file,...) {
## reqId and most contract and execution fields are returned in a character vector in msg
## build a return value by mapping the fields to their corresponding parameters of twsContract() and twsExecution()
n <- (function() { n <- 0L; function() n <<- n+1L; })();
version <- as.integer(msg[n()]);
reqId <- if (version >= 7L) as.integer(msg[n()]) else -1L;
orderId <- as.integer(msg[n()]); ## not sure why this is out-of-order with the remaining execution fields
## contract fields
conId <- as.integer(msg[n()]);
symbol <- msg[n()];
secType <- msg[n()];
lastTradeDateOrContractMonth <- msg[n()];
strike <- as.double(msg[n()]);
right <- msg[n()];
multiplier <- ''; ##multiplier <- if (version >= 9L) msg[n()] else ''; ----- missing?
exch <- msg[n()];
primaryExchange <- ''; ## not returned
currency <- msg[n()];
localSymbol <- msg[n()];
tradingClass <- if (version >= 10L) msg[n()] else '';
includeExpired <- F; ## not returned
secIdType <- ''; ## not returned
secId <- ''; ## not returned
comboLegsDescrip <- ''; ## not returned
comboLegs <- ''; ## not returned
underComp <- 0L; ## not returned
## execution fields
execId <- msg[n()];
time <- msg[n()];
acctNumber <- msg[n()];
exchange <- msg[n()];
side <- msg[n()];
shares <- as.integer(msg[n()]);
price <- as.double(msg[n()]);
permId <- as.integer(msg[n()]);
clientId <- as.integer(msg[n()]);
## (orderId already assigned)
liquidation <- as.integer(msg[n()]);
cumQty <- if (version >= 6L) as.integer(msg[n()]) else 0L;
avgPrice <- if (version >= 6L) as.double(msg[n()]) else 0;
orderRef <- if (version >= 8L) msg[n()] else '';
evRule <- if (version >= 9L) msg[n()] else '';
evMultiplier <- if (version >= 9L) as.double(msg[n()]) else 0;
## build the list to return
## note: the twsContract() and twsExecution() functions provided with the IBrokers package as of 0.9-12 do not take all of the above fields; we'll pass what they take
list(
reqId=reqId,
contract=twsContract(
conId=conId,
symbol=symbol,
sectype=secType,
exch=exch,
primary=primaryExchange,
expiry=lastTradeDateOrContractMonth,
strike=strike,
currency=currency,
right=right,
local=localSymbol,
multiplier=multiplier,
combo_legs_desc=comboLegsDescrip,
comboleg=comboLegs,
include_expired=includeExpired,
secIdType=secIdType,
secId=secId
),
execution=twsExecution(
execId=execId,
time=time,
acctNumber=acctNumber,
exchange=exchange,
side=side,
shares=shares,
price=price,
permId=permId,
clientId=clientId,
orderId=orderId,
liquidation=liquidation,
cumQty=cumQty,
avgPrice=avgPrice,
orderRef=orderRef,
evRule=evRule,
evMultiplier=evMultiplier
)
);
}; ## end execDetails()
## hack errorMessage() so we can differentiate between true errors and info messages; not the best design on the part of IB to conflate these
body(ew$errorMessage)[[length(body(ew$errorMessage))+1L]] <- substitute(msg);
## iterate until we get the expected responses off the socket
execList <- list();
while (isConnected(twscon)) {
socketSelect(list(socketcon),F,NULL);
curMsg <- readBin(socketcon,character(),1L);
res <- processMsg(curMsg,socketcon,eWrapper=ew,twsconn=twscon,timestamp=NULL,file='');
## check for error
if (curMsg == .twsIncomingMSG$ERR_MSG) {
## note: the actual message was already catted inside processMsg() -> ew$errorMessage(); just abort if true error
code <- as.integer(res[3L]);
if (!code%in%c(## blacklist info messages
0 , ## "Warning: Approaching max rate of 50 messages per second (%d)"
2103, ## "A market data farm is disconnected."
2104, ## "A market data farm is connected."
2105, ## "A historical data farm is disconnected."
2106, ## "A historical data farm is connected."
2107, ## "A historical data farm connection has become inactive but should be available upon demand."
2108, ## "A market data farm connection has become inactive but should be available upon demand."
2119 ## "Market data farm is connecting:%s" -- undocumented
)) stop(paste0('request error ',code));
}; ## end if
## check for data
if (curMsg == .twsIncomingMSG$EXECUTION_DATA)
execList[[length(execList)+1L]] <- res;
## check for completion
if (curMsg == .twsIncomingMSG$EXECUTION_DATA_END) break;
}; ## end while
execList;
}; ## end reqExecutions2()
reqExecutionsFrame <- function(...) {
res <- reqExecutions2(...);
do.call(rbind,lapply(res,function(e) do.call(data.frame,c(list(reqId=e$reqId),e$contract,e$execution,stringsAsFactors=F))));
}; ## end reqExecutionsFrame()
Вот демо на моем бумаги торгового счета:
## create the TWS connection, selecting an arbitrary client id
twscon <- twsConnect(0L);
twscon; ## this is how it displays by default
## <twsConnection,0 @ 20160229 07:36:33 EST, nextId=4268>
(function(x) c(typeof(x),mode(x),class(x)))(twscon); ## show type info
## [1] "environment" "environment" "twsconn" "environment"
ls(twscon); ## list the entries in the environment
## [1] "clientId" "conn" "connected" "connected.at" "nextValidId" "port" "server.version"
twscon$conn; ## actual socket connection across which I/O travels between the client and server
## description class mode text
## "->localhost:7496" "sockconn" "ab" "binary"
## opened can read can write
## "opened" "yes" "yes"
## demo the current time request
## note some info messages are always written onto the socket by the server after we create a connection; the while loop simply passes through them before getting to the current time response
reqCurrentTime(twscon);
## TWS Message: 2 -1 2104 Market data farm connection is OK:cashfarm
## TWS Message: 2 -1 2104 Market data farm connection is OK:usfarm
## TWS Message: 2 -1 2106 HMDS data farm connection is OK:cashhmds
## TWS Message: 2 -1 2106 HMDS data farm connection is OK:ushmds
## [1] "2016-02-29 07:40:10 EST"
## demo the executions request code; shows some random executions I did earlier today (in a paper trading account, of course!)
reqExecutionsFrame(twscon);
## reqId conId symbol sectype exch primary expiry strike currency right local multiplier combo_legs_desc comboleg include_expired secIdType secId execId time acctNumber exchange side shares price permId clientId orderId liquidation cumQty avgPrice orderRef evRule evMultiplier
## 1 0 15016062 USD CASH IDEALPRO 0 CAD USD.CAD FALSE 0001f4e8.56d38c6c.01.01 20160229 02:58:06 XXXXXXXX IDEALPRO SLD 100000 1.35305 195295721 0 2147483647 0 100000 1.35305 <NA> <NA> NA
## 2 0 15016062 USD CASH IDEALPRO 0 CAD USD.CAD FALSE 0001f4e8.56d38c6f.01.01 20160229 02:58:15 XXXXXXXX IDEALPRO BOT 25000 1.35310 195295723 0 2147483647 0 25000 1.35310 <NA> <NA> NA
## 3 0 15016062 USD CASH IDEALPRO 0 CAD USD.CAD FALSE 0001f4e8.56d38c76.01.01 20160229 02:58:42 XXXXXXXX IDEALPRO BOT 75000 1.35330 195295723 0 2147483647 0 100000 1.35325 <NA> <NA> NA
## 4 0 15016062 USD CASH IDEALPRO 0 CAD USD.CAD FALSE 0001f4e8.56d39e0b.01.01 20160229 05:48:50 XXXXXXXX IDEALPRO BOT 100000 1.35710 195295940 0 2147483647 0 100000 1.35710 <NA> <NA> NA
## 5 0 15016062 USD CASH IDEALPRO 0 CAD USD.CAD FALSE 0001f4e8.56d39e16.01.01 20160229 05:49:14 XXXXXXXX IDEALPRO SLD 100000 1.35720 195295942 0 2147483647 0 100000 1.35720 <NA> <NA> NA
## demo some filtering
reqExecutionsFrame(twscon,filter=twsExecutionFilter(side='buy'));
## reqId conId symbol sectype exch primary expiry strike currency right local multiplier combo_legs_desc comboleg include_expired secIdType secId execId time acctNumber exchange side shares price permId clientId orderId liquidation cumQty avgPrice orderRef evRule evMultiplier
## 1 0 15016062 USD CASH IDEALPRO 0 CAD USD.CAD FALSE 0001f4e8.56d38c6f.01.01 20160229 02:58:15 XXXXXXXX IDEALPRO BOT 25000 1.3531 195295723 0 2147483647 0 25000 1.35310 <NA> <NA> NA
## 2 0 15016062 USD CASH IDEALPRO 0 CAD USD.CAD FALSE 0001f4e8.56d38c76.01.01 20160229 02:58:42 XXXXXXXX IDEALPRO BOT 75000 1.3533 195295723 0 2147483647 0 100000 1.35325 <NA> <NA> NA
## 3 0 15016062 USD CASH IDEALPRO 0 CAD USD.CAD FALSE 0001f4e8.56d39e0b.01.01 20160229 05:48:50 XXXXXXXX IDEALPRO BOT 100000 1.3571 195295940 0 2147483647 0 100000 1.35710 <NA> <NA> NA
reqExecutionsFrame(twscon,filter=twsExecutionFilter(side='buy',time='20160229 04:00:00'));
## reqId conId symbol sectype exch primary expiry strike currency right local multiplier combo_legs_desc comboleg include_expired secIdType secId execId time acctNumber exchange side shares price permId clientId orderId liquidation cumQty avgPrice orderRef evRule evMultiplier
## 1 0 15016062 USD CASH IDEALPRO 0 CAD USD.CAD FALSE 0001f4e8.56d39e0b.01.01 20160229 05:48:50 XXXXXXXX IDEALPRO BOT 100000 1.3571 195295940 0 2147483647 0 100000 1.3571 <NA> <NA> NA
## demo error handling
reqExecutionsFrame(twscon,filter=twsExecutionFilter(side='invalid'));
## TWS Message: 2 0 321 Error validating request:-'gf' : cause - Invalid side
## Error in reqExecutions2(...) : request error 321
Спасибо за подробный ответ. Я буду исполнять казнь сегодня или завтра и награду за награду вскоре после – aajkaltak