Как проверить значение двух добавленных коэффициентов регрессии временных рядов?

Question

Я оценил модель временных рядов, в том числе мультипликативным индикаторных переменных в R. Модель выглядит следующим образом:

dynlm(returns.ts[,1] ~ 1 + Dummy.ts + Mkt.Rf + Mkt.Rf:Dummy.ts + SMB + SMB:Dummy.ts + HML + HML:Dummy.ts + RMW + RMW:Dummy.ts + CMA + CMA:Dummy.ts) 

Dummy.ts является коэффициент, указывающий бычьих или медвежьих периодов на фондовом рынке, кодируемых как 0 во время бычьих рынков и 1 на медвежьих рынках. Если я правильно понял, что перехват через него - это перехват быка, а перехват + Dummy.ts - это перехват медведя.

Теперь я хотел бы проверить, имеет ли значение перехват плюс переменная индикатора Dummy.ts. Я не хочу выполнять F-тест или тест LR, только добавляйте коэффициенты вместе, чтобы проверить, является ли перехват значительным в периоде медведя. Это возможно? Как это будет выполняться в R? Существует ли стандартизированный способ? Можно ли использовать стандартные ошибки Newey West?

спасибо.

Answer 1

А как насчет создания более простой вложенной модели без новой переменной Dummy.ts и вызова anova() на двух ваших моделях?

mod0 <- (returns ~ 1 + Mkt.rf + ..., data = datf) 
mod1 <- (returns ~ 1 + Dummy.ts + Mkt.rf + ..., data = datf) 

anova(mod0, mod1) 

Последняя колонка обеспечит вам значение, которое вы можете по сравнению с вашим порогом р-значения (~ 0,05) Pr (> Chisq), чтобы определить новый ли ваш предсказывал значителен? Имейте в виду, что модели должны быть вложенными, то есть все предиктора должны быть сохранены, за исключением того, что новый тестируется.