Расчет IV60 и IV90 на интерактивных брокерах

Question

Я торгую опционами, но мне нужно рассчитать историческую подразумеваемую волатильность за последний год. Я использую TWS Interactive Broker. К сожалению, они рассчитывают только V30 (подразумеваемая волатильность акций с использованием опций, срок действия которых истекает через 30 дней). Мне нужно рассчитать подразумеваемую волатильность акций с использованием опций, срок действия которых истекает через 60 дней и 90 дней.

Задача: Вычислить подразумеваемой волатильности, по крайней мере, целый год отдельных акций с использованием вариантов, которые истекают в течение 60 дней и 90 дней, давая что:

• TWS не дает V60 или V90.
• TWS не предоставляет данные о исторических ценах для отдельных опций более 3 месяцев.

Попытка решение:

• Используйте V30, что TWS обеспечить слишком придумывает V60 и V90 дают тот факт, что обычно цены опционов будут вести себя как перекос (горизонтальная перекоса). Однако проблема в этом попытке решения заключается в том, что перекос не всегда имеет положительный наклон, поэтому я не могу придумать математическое решение, позволяющее всегда правильно оценивать IV60 и IV90, поскольку это может иметь положительный или отрицательный наклон, как в ниже.

Любые идеи?

Answer 1

Ваш вопрос либо запутан, либо не связан с программированием. Это то, что говорит IB.

ИБ 30-дневная волатильность является волатильность на рынке оценивается в течение погашений тридцать календарных дней вперед от текущего торгового дня, и основан на ценах опционов из двух последовательных месяцев экспирации.

Это не имеет смысла для меня, и я не могу даже получить эти тики (общий тип 24). Но даже если вы их получите, они не кажутся полезными. Я предполагаю, что это средняя оценка того, что IV будет для варианта, истекающего ровно 30 дней в будущем. Я не могу представить цель для этого. Данные были бы невозможны для торговли и не представляют реальности. Представьте себе отчет о доходах через 29 или 31 день!

Если вы хотите, чтобы IV в течение 60 или 90 дней в будущем вызывал reqMktData с опционным контрактом, срок действия которого истекает, и пустым общим тиковым списком. Вы получите тики 10, 11, 12 и 13, все из которых имеют IV. Вот как вы строите поверхность IV. Если вы хотите построить его со средневзвешенной оценкой 60 дней, это возможно.

Это питон, но должно быть само пояснительными

tickerId = 1 
optCont = Contract() 
optCont.m_localSymbol = "AAPL 170120C00130000" 
optCont.m_exchange = "SMART" 
optCont.m_currency = "USD" 
optCont.m_secType = "OPT" 
tws.reqMktData(tickerId, optCont, "", False) 

Тогда я получаю данные, такие как

<tickOptionComputation tickerId=1, field=10, impliedVol=0.20363398519176756, delta=0.0186015418248492, optPrice=0.03999999910593033, pvDividend=0.0, gamma=0.007611155331932943, vega=0.012855970569816431, theta=-0.005936076573849303, undPrice=116.735001> 

Если есть что-то я пропускаю о возможностях, вы должны спросить об этом на https://quant.stackexchange.com/