Я пытаюсь создать программу на Python, в которой пользователь вводит количество биржевых тикеров и желаемый диапазон дат; выход будет представлять собой график ежедневной совокупной доходности портфеля в этом диапазоне дат, предполагая, что акции имеют равные веса.Корреляция массивов и вложенных циклов в Pandas (анализ портфеля ценных бумаг)
До сих пор это мой входной блок:
import datetime
import pandas
import numpy
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import pyplot
import csv
from pandas.io.data import DataReader
isValid = False
userInStart = raw_input("Enter Start Date mm/dd/yyyy: ") """start of date range"""
userInEnd = raw_input ("Enter End Date mm/dd/yyyy: ") """end of date range"""
StockCount = input ('Input the number of stocks in the porfolio: ')
StockArray = list() """an array of input stocks"""
Return = [[]] """an array of daily returns for each stock"""
CumulativeReturn = list() """an array of cumulative returns for each stock"""
Блок обработки:
for i in range(0,StockCount):
for j in range(1,len(StockArray[i]["Adj Close"])):
Return[i].append (StockArray[i]["Adj Close"][j] - StockArray[i]["Adj Close"][j-1])
1) Если я вход 1 акции, в конце концов, я остался с массивом возвратов, но нет дат. Как я могу связать массив Return с датами
2) Если я ввожу более одного запаса, мне присваивается индекс за пределами диапазона. Что может быть причиной проблемы?
Любая помощь по концептуализации решения также будет высоко оценена.
Благодаря