matrix-inverse

1зной

1ответ

Быстрая инверсия большого числа малых матриц

У меня есть массив NxN из 2x2-матриц, и мне нужно инвертировать каждый из них. Используя Matlab (или определенные пользователем функции), есть ли способ сделать это быстрее, чем просто перебирать кажд

2зной

1ответ

Как эффективно использовать обратный и детерминантный в Eigen?

В Eigen есть recommendations, которые предостерегают от явного вычисления детерминант и обратных матриц. Я реализую заднее предсказание для многомерной нормали с предварительным распределением с норма

1зной

1ответ

Умножение двух огромных матриц с использованием искры

В настоящее время я изучаю искру. я хотел вычислить матрицу W и определяется как W=B*H'*inverse(R + H*B*H') здесь каждая переменная является матрицей и В = ЕВ * ЕВ «(ЕВ» представляет транспонирование

3зной

1ответ

Armadillo комплекс разреженная матрица, обратная

Я пишу программу с Armadillo C++ (4.400.1) У меня есть матрица, которая должна быть редкими и сложными, и я хочу, чтобы вычислить обратную такой матрицы. Поскольку он разрежен, он может быть псевдообр

1зной

1ответ

Сравнение инверсий матрицы в R - что не так с методом Холески?

я сравнил различные методы для вычисления обратной симметричной матрицы: решения (из пакета LAPCK) решить (но используя более высокую точность машины) qr.solve (называется быстрее) GINV (MASS пакет, р

3зной

2ответ

Матричная инверсия в Swift с использованием ускорительной структуры

Следуя хорошим инструкциям, которые я нашел здесь: https://github.com/haginile/SwiftAccelerate Я проверил, что инверсия матрицы работает. Фактически это было сделано для приведенного примера. Но я пол

0зной

1ответ

Matlab: путаница, связанная с операцией корреляции для лагов

У меня есть модель временного ряда y(t)= h^T y(t-1) + n(t), где n (t) - белый гауссовский шум, который возбуждает и управляет процессом. y - выход линейной регрессионной модели для t = 1,2,..., обозна

-1зной

1ответ

Matlab: Невозможно выполнить обратную операцию - Как создать неособую квадратную матрицу

Я пытаюсь выполнить операции Матрицы. Данные представляют собой модель временного ряда - модель авторегрессии, AR (2), где порядок модели p =2 представлен переменной Y, возбуждаемой белым гауссовским