normal-distribution

1зной

2ответ

Для какого дистрибутива предназначена эта подставка для кода?

Я читаю кусочек кода, который генерирует случайные числа. Но я не знаю, какое это распределение. Может ли кто-нибудь сказать мне, какое это распределение? #include<cmath> double rand(double min, doub

1зной

1ответ

Как создать произвольное нормальное распределение C++, которое работает в отдельном методе?

мне удалось получить рабочую нормальное распределение в моей основной функции(), используя следующий код: default_random_engine generator(time(0)); normal_distribution<double> distribution(6.0,5.0);

1зной

2ответ

Генерировать коррелированные случайные величины со специфическими стандартными отклонениями

Я хотел бы генерировать N число случайных величин, каждое из которых имеет фиксированную корреляцию p друг с другом. Переменные должны иметь mean = 1 и std = 5 N=10 #number of variables mu <- rep(1,N

0зной

1ответ

Создайте все возможные матрицы корреляции для 3 переменных

Я хотел бы имитировать 3 переменные (обычно распределенные со средним значением = 1 и sd = 1), которые имеют определенную структуру корреляции. Для каждого переменного я хотел бы пройти через корреляц

14зной

1ответ

преобразование шкалы ggplot действует по-разному по точкам и функциям

Я пытаюсь построить дистрибутив CDF с использованием R и ggplot2. Однако я затрудняюсь при построении функции CDF после преобразования оси Y для получения прямой линии. Этот вид сюжета часто используе

0зной

1ответ

Как нарисовать образцы из многомерного гауссова в Lua/Torch

Оказывается, факел не имеет встроенной функции для рисования образцов для многомерного распределения Гаусса с заданной ковариационной матрицей. Может ли кто-нибудь сказать мне, как я могу рисовать обр

2зной

1ответ

Предотвращения недорасхода при вычислении логарифма вероятности того, что нормальный образец попадет в определенном интервале в питоне

Учитывая два реала x и y, я хочу, чтобы вычислить следующую функцию в Python: log Pr [ x <= t <= y ], где t дискретизируются из нормального распределения. Одна наивная реализация заключается в испол

0зной

1ответ

Интеграл normcdf в Matlab

Я хочу, чтобы вычислить $$e_0=r*K \int_{0}^{T} \exp{(-rt)} N\bigg(\frac{\ln{(B_t/S_0)}-e_2 t}{\sigma \sqrt{t}} \bigg)dt,$$ где $$e_2=r-\frac{\sigma^2}{2},$$ и $$N(x)=\int_{0}^{x} \frac{\exp{(-z^2/2)

0зной

1ответ

среднее и sd в цензуре нормального распределения с R - какой пакет?

Я хотел бы оценить среднее и стандартное отклонение от ряда цензурных нормальных распределений в моих данных в R. Вы предлагаете какой-либо конкретный пакет для этого? Большое спасибо за вашу помощь!