quadprog

1зной

1ответ

Итак, у меня есть две матрицы, содержащие избыточные доходы запасов (R) и ожидаемый избыточный доход (ER). R<-matrix(runif(47*78),ncol = 78) ER<-matrix(runif(47*78),ncol = 78) я затем объединить их

1зной

1ответ

Как разрешить весы между -1 и 1 с использованием ограничений в Aeq x <= beq

Я использую quadprog, чтобы найти портфолио оптимальных весов. До сих пор мне удалось реализовать давно только и короткие только ограничения следующим образом: FirstDegree = zeros(NumAssets,1); Se

0зной

1ответ

Найти оптимальный вектор, который минимизирует функцию

Я пытаюсь найти вектор, который минимизирует остаточную сумму квадратов при умножении матрицы. Я знаю, как оптимизировать пакет scipy (который имеет функцию минимизации). Однако для моего кода существ

0зной

1ответ

ADMM quadprog R

Чтобы реализовать оптимизацию ADMM, я пытаюсь использовать quadprog. Уравнение Я хочу, чтобы свести к минимуму это `min x^T*S*x + 1(x) + lambda^T*(x-z) + rho/2*||x-z||²` quadprog минимизации функции

1зной

1ответ

СКИП Mixed Программирование Integer Квадратное с помощью

Я хочу использовать СХК, включенные в мой исходный код (C++), чтобы решить MIQP и не нашел, как это сделать, кроме этого FAQ запись: Нелинейные целевые функции не являются поддерживаемый SCIP и должен

0зной

1ответ

solve.QP() $ значение, несовместимое с численным вычислением

У меня есть вопрос об этом алгоритме, который мне нужен, поскольку я проверяю свою модель, и эта несогласованность имеет отношение. Я занимаюсь оптимизацией среднего значения с ограничениями, которые

1зной

1ответ

R - solve.QP.compact - Ограничения несовместимы

Я пытаюсь использовать solve.QP.compact для решения моей квадратичной задачи при линейном ограничении. Функция минимизации может быть записана как Beta Dmat Beta с Beta, представляющая выпуклые коэффи