time-series

4зной

2ответ

Как извлечь/подмножество дня + 0 в день + 1 индекс времени из строгих данных через xts в R?

Я пытаюсь создать кросс-дневные, настраиваемые таймеры в XTS. Например, предположим, что у меня есть мелкие таймеры (mts), которые генерируются 24 часа в сутки в течение 10 лет. Я хочу извлечь, скажем

0зной

2ответ

Как сэкономить оценочные параметры из nigfit() в переменной

Я хочу автоматически встраивать возврат временных рядов в дистрибутив NIG. С nigfit() из пакета fBasics Я оцениваю mu, alpha, beta и delta распределения. > nigFit(histDailyReturns,doplot=FALSE,trace=F

0зной

1ответ

Низкоуровневый драйвер временных рядов для SQL Server 2008?

Oracle имеет ориентированные таблицы OTS (Oracle Time Series). Это создает молниеносные запросы для данных, которые, естественно, упорядочены по времени, например. Данные телеметрии QOS. Я слышал о ко

6зной

1ответ

Грановитая временных рядов со средним профилем в ggplot2

Используя следующую имитацию временных рядов: n=70 m1 = matrix(rnorm(n), ncol=7) m2 = matrix(rnorm(n, 0,4), ncol=7) d = data.frame(rbind(m1,m2), cl=rep(c(1,2), each=5)) (первые 7 столбцов предста

21зной

4ответ

Как перенастроить фрейм данных с различными функциями, применяемыми к каждому столбцу?

У меня есть серия времен с температурой и радиацией в пандах dataframe. Временное разрешение составляет 1 минуту в обычных шагах. import datetime import pandas as pd import numpy as np date_times

2зной

1ответ

Plotting временных рядов в Matlab с «ярлыком группировки»

В Matlab, у меня есть данные в следующем виде: «Z», A 17'256x1 двойных, содержащие остатки из регрессии, например, -0.0596 «даты», ячейка 17'256x1, содержащая метки даты и времени каждого наблюдения в

5зной

4ответ

Вычислительная временная скользящая средняя

У меня есть временная серия цен на акции и вы хотите вычислить скользящую среднюю за десятиминутное окно (см. Диаграмму ниже). Поскольку ценовые тики происходят спорадически (т. Е. Они не), кажется сп