xts

1зной

1ответ

Использование periodReturn с Quandl данных

Скачал временной ряд из Quandl, используя следующую команду: library(Quandl) Quandl.auth("YOURSKEY") mydata <- Quandl("TFGRAIN/SOYBEANS", authcode="YOURSKEY") Теперь я хотел бы использовать некото

-3зной

1ответ

Исторический контракт на фьючерсы на R

Кто-нибудь знает, как загрузить исторические данные фьючерсных контрактов (например: FW20Z1520 или FW20H1620) в R и преобразовать их в xts? Мне нужно, чтобы он сделал некоторый анализ. Пожалуйста помо

5зной

2ответ

Временные ряды с использованием разных цветов на основе коэффициента

Я хотел бы построить одну линию, которая является разноцветной, а цвета основаны на соответствующем значении в коэффициенте. Например, временная серия дневной цены закрытия акций, где дни, когда она в

2зной

1ответ

Неверные значения параметров временных рядов - в обратном тестировании R-скрипт

Я создал этот скрипт для повторного тестирования и его выполнение, но имеет небольшую проблему. library(quantmod) library(PerformanceAnalytics) tickers = 'AMZN' symbol = getSymbols(tickers,from="20

4зной

2ответ

Как применить pmax к объекту xts в r?

У меня есть объект xts реализованной (запаса) волатильности, и я хочу наложить минимальную волатильность для каждого запаса/столбца. Вот пример, который я не могу правильно работать. Он циклически пер

4зной

1ответ

Как вычесть строки в xts

Я использую quantmod, и мне нужно найти разницу между близким значением сегодняшнего дня и значением закрытия 50-го дня. Я попытался как этот library(quantmod) tickers = 'AAPL' symbol = getSymbols(t