xts

0зной

1ответ

R xts to.period для пользовательских ежедневных периодов агрегации

Мне было интересно, возможно ли его агрегировать пользовательские периоды. Я попытался использовать to.period(x,"day",3,OHLC=FALSE) для объединения, но он не работал, так как он только что вернул посл

0зной

1ответ

Приращение и определение диапазона в данных временных рядов с использованием R

У меня есть данные о ценах на временные ряды, я хочу извлекать данные каждые 15 минут. Время начала и окончания (вход в Time колонки) являются start_date1 <- as.POSIXct("2016-11-01 09:00:00") end_dat

1зной

1ответ

Разница между startof и firstof значений параметра indexAt в to.period

Согласно документации: Чтобы настроить окончательный стиль индексации, можно установить indexAt в один из следующих вариантов: «yearmon ',' yearqtr ',' firstof ',' lastof ', ' startof 'или' endof '. К

0зной

1ответ

Subset XTS на неделю года

Если я хочу Подмножество некоторых месяц от XTS объекта можно сделать просто: xtsData [ "2016-12"] Мой вопрос, если ему можно подмножить неделю, если я получу данные в формате% Y-% W. Это, очевидно, н

1зной

1ответ

Преобразование данных в объекты xts

Я довольно новичок в R, и мой вопрос довольно прост. Я использую пакет Rblpapi для загрузки данных непосредственно из Bloomberg в переменную x. Эти данные затем перечисляются как «20 наблюдений двух п