Модернизированный квантстрат 0.7.8 от 0.7.7, тогда старый код не работает

Question

Я обновил пакет Quantstrat от 0.7.7 (установлен 7 января 2013 г.) до 0.7.8, однако старый код работает неправильно. похоже, что мы не можем вводить какие-либо заказы на покупку niether, покупать или продавать, и выполняются только заказы на выход. Вот деталь. Кто-то знает основные изменения в функции add.rule или applyStrategy или о том же выпуске?

Мы создали торговые правила по add.rule()

add.rule(f,'ruleSignal',arguments=list(sigcol="DoSell",sigval=TRUE,orderqty=(-1*tradeSize),osFUN='osSUS',ordertype='market',TxnFees="calcTxnFee",prefer='Open'),type='enter',label=gExitLabel) 
    add.rule(f,'ruleSignal',arguments=list(sigcol="DoBuy", sigval=TRUE,orderqty=tradeSize,osFUN='osBuy',ordertype='market',TxnFees="calcTxnFee",prefer='Price'),type='enter',label=gEnterLabel) 
    add.rule(f,'ruleSignal',arguments=list(sigcol="DoStop", sigval=TRUE,orderqty=-1*tradeSize,osFUN='osStop',ordertype='stoplimit',threshold='StopLevel',TxnFees="calcTxnFee"),type='risk',label='Stop') 

Проблема, которую мы имели, что мы не получаем сигнал на вход, когда мы бежим applyStrategy ...... Кажется, что getOrderbook имеет " Купить "и "Sell" .....

applyStrategy(rs, rs) only applied sell signal ........(not buy) 

[1] "2010-11-18 09:00:00 ABC -65660 @ 4.6" 
[1] "2010-12-07 09:00:00 ABC -37509 @ 5.17" 

Однако getOrderBook() запись "Купить", и "Продажа" в порядке ..... в то же время order.prices были установлены" 0 ", order.status" заменен "и Предпочитает" Цена "системой

Answer 1

Трудно понять, в чем ваша проблема: «нет входного сигнала», «книга заказов купит и продает» (что бы это ни значило), «order.prices был установлен в 0» ...

Я вижу что вы используете свои собственные функции определения порядка, может ли это иметь какое-то отношение к этому? Вы можете попробовать отказаться от своих функций определения размера для теста, просто чтобы проверить, выполняются ли ваши заказы на вход.

В противном случае я предлагаю вам предоставить полный пример, чтобы я мог его запустить и проверить.

Помните, что квантт находится в тяжелом развитии и что код исправляется почти ежедневно, хотя номер версии не всегда может быть наложен. Поэтому убедитесь, что вы всегда загружаете последний код.

HTH,

Jan Humme.