XTS ошибка - order.by требует соответствующего объекта на основе времени

Question

я не могу решить, почему ошибка в простом создании XTS объекта

xts(rep(0, NROW(TICK.NYSE)), order.by = index(TICK.NYSE)) 
Error in xts(rep(0, NROW(TICK.NYSE)), order.by = index(TICK.NYSE)) : 
    order.by requires an appropriate time-based object 

появился в то время как это работало отлично 14 дней назад, когда я в последний раз использовал то же самое кода (с тех пор единственное различие заключается в том, что TICK.NYSE растет в длину, поскольку данные были добавлены с тех пор).

Более подробно ниже:

> Sys.getenv("TZ") 
[1] "EST" 
> tail(xts(rep(0, NROW(TICK.NYSE)), order.by = index(TICK.NYSE))) 
Error in xts(rep(0, NROW(TICK.NYSE)), order.by = index(TICK.NYSE)) : 
    order.by requires an appropriate time-based object 
> class(index(TICK.NYSE["T09:30/T09:31"])) 
[1] "POSIXct" 
> tail(xts(rep(0, NROW(tail(TICK.NYSE))), order.by = index(tail(TICK.NYSE)))) 
Error in xts(rep(0, NROW(tail(TICK.NYSE))), order.by = index(tail(TICK.NYSE))) : 
    order.by requires an appropriate time-based object 
> tail(TICK.NYSE) 
        TICK-NYSE.Open TICK-NYSE.High TICK-NYSE.Low TICK-NYSE.Close 
2012-03-15 14:54:00   -278   -89   -299    -89 
2012-03-15 14:55:00   -89   427   -89    201 
2012-03-15 14:56:00   201   318   30    234 
2012-03-15 14:57:00   234   242   -222    -64 
2012-03-15 14:58:00   -64   346   -82    346 
2012-03-15 14:59:00   346   525   36    525 
        TICK-NYSE.Volume TICK-NYSE.WAP TICK-NYSE.hasGaps 
2012-03-15 14:54:00    0    0     0 
2012-03-15 14:55:00    0    0     0 
2012-03-15 14:56:00    0    0     0 
2012-03-15 14:57:00    0    0     0 
2012-03-15 14:58:00    0    0     0 
2012-03-15 14:59:00    0    0     0 
        TICK-NYSE.Count 
2012-03-15 14:54:00    31 
2012-03-15 14:55:00    31 
2012-03-15 14:56:00    31 
2012-03-15 14:57:00    31 
2012-03-15 14:58:00    29 
2012-03-15 14:59:00    30 
> str(TICK.NYSE) 
An ‘xts’ object from 2011-01-18 09:30:00 to 2012-03-15 14:59:00 containing: 
    Data: num [1:114090, 1:8] -5 -144 24 -148 -184 -77 20 121 111 -60 ... 
- attr(*, "dimnames")=List of 2 
    ..$ : NULL 
    ..$ : chr [1:8] "TICK-NYSE.Open" "TICK-NYSE.High" "TICK-NYSE.Low" "TICK-NYSE.Close"  ... 
    Indexed by objects of class: [POSIXct,POSIXt] TZ: 
    xts Attributes: 
List of 4 
$ from : chr "20110119 23:59:59" 
$ to  : chr "20110124 23:59:59" 
$ src : chr "IB" 
$ updated: POSIXct[1:1], format: "2012-01-19 02:34:52" 
> str(index(TICK.NYSE)) 
Class 'POSIXct' atomic [1:114090] 1.3e+09 1.3e+09 1.3e+09 1.3e+09 1.3e+09 ... 
    ..- attr(*, "tzone")= chr "" 
    ..- attr(*, "tclass")= chr [1:2] "POSIXct" "POSIXt" 
> Sys.getenv("TZ") 
[1] "EST" 
> tail(index(TICK.NYSE)) 
[1] "2012-03-15 14:54:00 EST" "2012-03-15 14:55:00 EST" 
[3] "2012-03-15 14:56:00 EST" "2012-03-15 14:57:00 EST" 
[5] "2012-03-15 14:58:00 EST" "2012-03-15 14:59:00 EST" 
> head(index(TICK.NYSE)) 
[1] "2011-01-18 09:30:00 EST" "2011-01-18 09:31:00 EST" 
[3] "2011-01-18 09:32:00 EST" "2011-01-18 09:33:00 EST" 
[5] "2011-01-18 09:34:00 EST" "2011-01-18 09:35:00 EST" 
> Sys.info() 
             sysname 
             "Linux" 
             release 
          "3.0.0-16-generic" 
             version 
"#28-Ubuntu SMP Fri Jan 27 17:44:39 UTC 2012" 
> sessionInfo() 
R version 2.14.1 (2011-12-22) 
Platform: x86_64-pc-linux-gnu (64-bit) 

locale: 
[1] LC_CTYPE=en_US.UTF-8   LC_NUMERIC=C     
[3] LC_TIME=en_US.UTF-8   LC_COLLATE=en_US.UTF-8  
[5] LC_MONETARY=en_US.UTF-8  LC_MESSAGES=en_US.UTF-8  
[7] LC_PAPER=en_US.UTF-8   LC_NAME=en_US.UTF-8   
[9] LC_ADDRESS=en_US.UTF-8  LC_TELEPHONE=en_US.UTF-8  
[11] LC_MEASUREMENT=en_US.UTF-8 LC_IDENTIFICATION=en_US.UTF-8 

attached base packages: 
[1] stats  graphics grDevices utils  datasets methods base  

other attached packages: 
[1] lattice_0.20-0    multicore_0.1-7    
[3] doSNOW_1.0.5     snow_0.3-8     
[5] doRedis_1.0.4    rredis_1.6.3     
[7] foreach_1.3.2    codetools_0.2-8    
[9] iterators_1.0.5    PerformanceAnalytics_1.0.3.3 
[11] quantstrat_0.6.1    blotter_0.8.4    
[13] twsInstrument_1.3-3   FinancialInstrument_0.10.6 
[15] IBrokers_0.9-6    quantmod_0.3-18    
[17] TTR_0.21-0     xts_0.8-4     
[19] Defaults_1.1-1    strucchange_1.4-6   
[21] sandwich_2.2-8    zoo_1.7-7     
[23] rj_1.0.2-5     

loaded via a namespace (and not attached): 
[1] grid_2.14.1 tools_2.14.1 
> dput(tail(TICK.NYSE)) 
structure(c(-385, -213, -42, -334, -233, -111, -121, 20, -14, 
-125, -73, 265, -583, -269, -426, -520, -443, -440, -213, -42, 
-334, -233, -111, 119, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 31, 31, 30, 30, 31, 31), class = c("xts", "zoo" 
), .indexCLASS = c("POSIXct", "POSIXt"), .indexTZ = "", 
from = "20110119 23:59:59", to = "20110124 23:59:59", src = "IB", 
updated = structure(1326958492.96405, class = c("POSIXct", 
"POSIXt")), index = structure(c(1331927640, 1331927700, 1331927760, 
1331927820, 1331927880, 1331927940), tzone = "", tclass = c("POSIXct", 
"POSIXt")), .Dim = c(6L, 8L), .Dimnames = list(NULL, c("TICK-NYSE.Open", 
"TICK-NYSE.High", "TICK-NYSE.Low", "TICK-NYSE.Close", "TICK-NYSE.Volume", 
"TICK-NYSE.WAP", "TICK-NYSE.hasGaps", "TICK-NYSE.Count"))) 

Как это возможно? Использование функции xts :: timeBased возвращает FALSE, если я копирую источник функции из xtime :: timeBased как timeBased_test, а его использование возвращает TRUE ... Strange.

> timeBased(index(TICK.NYSE)) 
[1] FALSE 
> 
> sapply(c("Date", "POSIXct", "chron", "dates", "times", 
+    "timeDate", "yearmon", "yearqtr", "xtime"), function(xx)  inherits(index(TICK.NYSE), 
+     xx)) 
    Date POSIXct chron dates times timeDate yearmon yearqtr 
    FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 
    xtime 
    FALSE 
> any(sapply(c("Date", "POSIXct", "chron", "dates", "times", 
+    "timeDate", "yearmon", "yearqtr", "xtime"), function(xx)  inherits(index(TICK.NYSE), 
+     xx))) 
[1] TRUE 
> timeBased_test <- function (x) 
+ { 
+ if (!any(sapply(c("Date", "POSIXct", "chron", "dates", "times", 
+       "timeDate", "yearmon", "yearqtr",  "xtime"), function(xx) inherits(x, 
+        xx)))) { 
+  FALSE 
+ } 
+ else TRUE 
+ } 
> 
> timeBased_test(index(TICK.NYSE)) 
[1] TRUE 

Итак, я думаю, что я нашел причину этого. В XTS в файле period.R я могу найти этот кусок кода:

`is.timeBased` <- `timeBased` <- 
function(x) { 
if (!any(sapply(c("Date", "POSIXt", "chron", "dates", "times", 
     "timeDate", "yearmon", "yearqtr", "xtime"), function(xx) inherits(x, 
     xx)))) { 
     FALSE 
    } else TRUE 
} 

И это, я думаю, на самом деле вызывается внутри XTS. Я думал, что это xtime: timeBased называют, который будет хорошо, так что один имеет «POSIXct»:

timeBased <- function (x) 
{ 
    if (!any(sapply(c("Date", "POSIXct", "chron", "dates", "times", 
     "timeDate", "yearmon", "yearqtr", "xtime"), function(xx) inherits(x, 
     xx)))) { 
     FALSE 
    } 
    else TRUE 
} 

То, что я не понимаю здесь? Поскольку проверка наследования POSIXct работает нормально (возвращает TRUE), в то время как POSIXt dos not (возвращает FALSE).

Answer 1

Хорошо, Samo, это поправимо с этим

indexClass(TICK.NYSE) <- c("POSIXt", "POSIXct") 

потому что timeBased проверяет, если он наследует «POSIXt», но не проверяет «POSIXct»

Там, по крайней мере, одно место которая имеет эту проблему в xts. xts:::.drop.time работает только в том случае, если indexClass(x)[1] == "POSIXt"