Quantstrat в R, stoplimit order не работает должным образом, когда рынок открыт через уровень остановки

Question

Предполагая, что у меня есть длинная позиция с остановкой уровня продаж на 75, OHLC предыдущего дня был 95 100, 80,85. Сегодня рынок упал вниз и открылся на отметке 65, и, наконец, OHLC составил 65,70,55,60. В этом случае, если я ставлю стоп-лимит порядка 75, он никогда не заполняется. Если я поставлю ордер на продажу с pricemethod = «limit» на 75, он заполняется на 75, несмотря на то, что не торгуется между 70 и 80 (зона разрыва), что я считаю нереалистичным. Реально IF остановить уровень продаж> Открыть или остановить уровень покупки < Открыть THEN он должен быть заполнен при открытии. Кто-нибудь знает, как реализовать эту логику?

Хам

Answer 1

Пожалуйста, убедитесь, что вы работаете в последнее quantstrat версии r1466; недавно было внесено изменение в код, который должен решить вашу проблему.

Помните, что идеальное моделирование невозможно в OHLC, потому что единственное, что есть уверенность в том, что Open произошло до закрытия, но путь между Open и Close неизвестен. В вашем примере программное обеспечение должно заполнить ваш заказ в мин (limit.price, Привет (бар)), который является 70.

НТН,

Jan Humme.