R xts: генерация 1-минутного временного ряда из вторых событий

Question

У меня есть последовательность событий торговли акциями, которые я хочу обработать для генерации 1-минутной серии OHLC. Например, этот набор профессий:

Timestamp Price Size 
9:30:00.123 12.32 200 
9:30.00.532 12.21 100 
9:30.32.352 12.22 500 
9:30.45.342 12.35 200 

должно привести к 9:30:00 записи:

Timestamp Open High Low Close 
9:30:00 12.32 12.35 12.21 12.35 

Так я подошел к этому, чтобы разделить первоначальную торговую серию по минутам:

myminseries = do.call(rbind, lapply(split(mytrades, "minutes"), myminprocessing)) 

Это создает записи, которые я хочу, но есть проблема: если у акции нет какой-либо сделки за определенную минуту, я полностью пропущу эту минутную запись. Вместо этого я хочу иметь всю запись 0s для минуты недостающих профессий. Например, если нет никакой торговли в 9:31:00 я должен иметь:

Timestamp Open High Low Close 
9:30:00 12.32 12.35 12.21 12.35 
9:31:00 0  0  0  0 
9:32:00 12.40 12.42 12.38 12.42 

Как я могу засыпки 1 минуту серии? Или я должен использовать совершенно другой подход, чем split()?

Answer 1

Есть функции to.period(), например to.minute() в xts, которые делают это.

Dirk

Answer 2

Если нет никаких сделок в пределах данной минуты, to.minutes «пропустит эту минутную запись полностью» также. Вы можете обойти это, объединившись с нулевой шириной, строго регулярными рядами xts.

## Make sample data 
> x <- xts(cumsum(rnorm(600, 0, 0.2)), Sys.time() - 600:1) # 10 minutes of secondly data 
> # remove all data from a couple different minutes 
> x['2012-03-19 17:33'] <- NA 
> x['2012-03-19 17:35'] <- NA 
> x <- na.omit(x) 
> 
> ## Convert to minutes 
> xm <- to.minutes(x) 
> head(xm) 
         x.Open x.High  x.Low x.Close 
2012-03-19 17:31:59 0.1945049 1.661000 -0.35943057 1.6610000 
2012-03-19 17:32:59 1.7283877 1.728388 -0.69288918 1.1398868 
2012-03-19 17:34:59 2.0529582 2.603881 -0.80532315 -0.8053232 
2012-03-19 17:36:59 0.5314270 1.189609 -0.94996548 0.5807342 
2012-03-19 17:37:59 0.3761700 1.943363 0.04046976 0.9101720 
2012-03-19 17:38:59 1.0614807 1.722110 -0.22147145 1.4075637 
> axm <- align.time(xm) #align times to begining of next period 
> 
> # to make strictly regular, create an xts object that has values for each minute 
> tmp <- xts(, seq.POSIXt(start(axm), end(axm), by='min')) 
> out <- cbind(tmp, axm) 
> out 
         x.Open  x.High  x.Low  x.Close 
2012-03-19 17:32:00 0.19450494 1.66100005 -0.35943057 1.66100005 
2012-03-19 17:33:00 1.72838773 1.72838773 -0.69288918 1.13988679 
2012-03-19 17:34:00   NA   NA   NA   NA 
2012-03-19 17:35:00 2.05295818 2.60388093 -0.80532315 -0.80532315 
2012-03-19 17:36:00   NA   NA   NA   NA 
2012-03-19 17:37:00 0.53142696 1.18960858 -0.94996548 0.58073422 
2012-03-19 17:38:00 0.37616997 1.94336348 0.04046976 0.91017202 
2012-03-19 17:39:00 1.06148070 1.72211018 -0.22147145 1.40756366 
2012-03-19 17:40:00 1.28437005 1.28437005 -0.62691689 -0.62691689 
2012-03-19 17:41:00 -0.56820166 0.90339983 -0.77554869 0.26101945 
2012-03-19 17:42:00 -0.07443971 -0.07443971 -0.07443971 -0.07443971 
> na.locf(out) 
         x.Open  x.High  x.Low  x.Close 
2012-03-19 17:32:00 0.19450494 1.66100005 -0.35943057 1.66100005 
2012-03-19 17:33:00 1.72838773 1.72838773 -0.69288918 1.13988679 
2012-03-19 17:34:00 1.72838773 1.72838773 -0.69288918 1.13988679 
2012-03-19 17:35:00 2.05295818 2.60388093 -0.80532315 -0.80532315 
2012-03-19 17:36:00 2.05295818 2.60388093 -0.80532315 -0.80532315 
2012-03-19 17:37:00 0.53142696 1.18960858 -0.94996548 0.58073422 
2012-03-19 17:38:00 0.37616997 1.94336348 0.04046976 0.91017202 
2012-03-19 17:39:00 1.06148070 1.72211018 -0.22147145 1.40756366 
2012-03-19 17:40:00 1.28437005 1.28437005 -0.62691689 -0.62691689 
2012-03-19 17:41:00 -0.56820166 0.90339983 -0.77554869 0.26101945 
2012-03-19 17:42:00 -0.07443971 -0.07443971 -0.07443971 -0.07443971 

Или, если вы действительно хотите нули, когда нет значения, вы могли бы сделать out[is.na(out)] <- 0