Многовалютные портфели и счета с помощью R Blotter и quantstrat

Question

Какова наилучшая методология для моделирования с несколькими валютами в счете и ценными бумагами с разными валютными купюрами в портфеле?

1. Лучше ли хранить портфели и счета в одной валюте? Будет ли blotter, а затем обрабатывать fx при необходимости и как вы загружаете ставки fx на .blotter?
2. В качестве альтернативы, счета могут быть мультивалютными с несколькими валютами суммы капитала?

Я счастлив пообщаться с деталями, но мог бы действительно посоветоваться с общим подходом эксперта по блоттеру.

Извините, если это было покрыто в другом месте. Я искал и не мог найти его.

Пример: Вселенная из 5 акций в долларах США и 5 акций в евро. Создайте стратегию, которая торгует 5 наивысшей доходностью EUR EUR за последние 3 месяца (т. Е. Доходность акций в долларах США является как запасом, так и возвратом fx).

Answer 1

Учетная запись в блоттере имеет только одну валюту.

Портфолио также имеет только один сводка валюта.

приборы имеют валюту.

Портфель может содержать инструменты в любой валюте, но сводка портфеля будет отмечена только в суммарной валюте.

Учетная запись может содержать много портфолио.

Учитывая ваш пример, скорее всего, вам понадобятся отдельные портфели для ваших инструментов EUR и USD и отметьте учетную запись в любой валюте, удобной для учетной записи.