blotter

1зной

2ответ

Оптимизация Quanstrat MACD с apply.paramset возвращает ошибку

Я пытаюсь проверить некоторые торговые стратегии с использованием цифровой валюты. Одна из таких стратегий включает переходы MACD, но я хотел бы оптимизировать параметры nSlow & nFast. Вот воспроизвод

1зной

1ответ

Попытка понять учетную запись блоттера Unrealized.PL и End.Eq расчет

При программировании стратегии в блоттере я столкнулся с проблемой, что End.Eq после моих сделок не соответствовал моим ожидаемым результатам из ручного расчета. Поэтому я написал простой R-код, чтобы

0зной

1ответ

добавить пользовательский ТП chart.Posn()

У меня такая же проблема, как: Add Technical Indicator to chart.Posn однако, я работаю с пользовательским индикатором и замышляют на верхней части диаграммы позиций. может кто-нибудь мне помочь? показ

1зной

2ответ

Маркировка правила Quantstrat в транзакции

Кажется, я не вижу, есть способ увидеть имя правила/метку транзакции при их просмотре. Я использую getTxns(), но он из пакета blotter и не знает правил, которые создаются методом квант. Какой был бы л

1зной

1ответ

Торговля торге против транзакции

Может ли кто-нибудь объяснить разницу между «числом сделок» и «количеством транзакций» при использовании library(blotter);tradeStats(portfolio_name)? По данным справки, торговля по умолчанию является

1зной

1ответ

Blotter внутридневный реализован PL

Это вопрос о реализованном PL транзакций в демо-версии amzn_test пакета blotter R. Транзакции представляют собой последовательность из 7 сделок, которые открывают и закрывают позиции внутри дня. Вызов