Я пытаюсь вычислить значение CAGR, определенное как (Окончание/начало)^(1/количество лет) -1.Расчет составного возврата по ID в R
У меня есть df, который имеет столбцы «Stock», «date», «Annual.Growth.Rate». Чтобы быстро заметить: я пытался сделать это с помощью функции задержки, однако я не смог изменить рекурсивную формулу в начале каждой акции. Это будет иметь больше смысла в отношении dput:
structure(list(Stock = structure(c(1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L,
2L, 2L, 2L, 2L, 2L), .Label = c("A", "B"), class = "factor"),
date = structure(c(6L, 2L, 3L, 4L, 5L, 1L, 12L, 8L, 9L, 10L,
11L, 7L), .Label = c("3/28/16", "3/29/12", "3/29/13", "3/29/14",
"3/29/15", "3/30/11", "6/28/16", "6/29/12", "6/29/13", "6/29/14",
"6/29/15", "6/30/11"), class = "factor"), Annual.Growth.Rate = c(0.1,
0.2, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.3, 0.2, 0.14, 0.14, 0.14, 0.14
), Growth = c(110, 132, 145.2, 159.72, 175.692, 193.2612,
130, 156, 177.84, 202.7376, 231.120864, 263.477785), CAGR = c(0.098479605,
0.098479605, 0.098479605, 0.098479605, 0.098479605, 0.098479605,
0.125, 0.125, 0.125, 0.125, 0.125, 0.125)), .Names = c("Stock",
"date", "Annual.Growth.Rate", "Growth.on.100", "CAGR"), class = "data.frame", row.names = c(NA,
-12L))
Это ожидаемый результат. Раньше существовал запас, дата и рост). Рост на 100 не является «отставанием» от предыдущего. Поскольку первая доступная дата умножается на заданный стартер, в этом случае 100, (1 + .1) * 100, а затем следующее значение роста - это будущая величина (110) * следующего темпа роста. Я могу понять, как сделать CAGR, используя dplyr, но я действительно застрял на росте на 100.