Quantmod: извлечение дат расписания с yahoo EOD данные о ценах

Question

Это касается данных о запасах, полученных от Yahoo Finance.

Я ищу способ определения дат при разложении акций (или выпущены бонусные акции, это различие не имеет значения для текущей задачи).

Я не нашел конкретного ответа на эту проблему. Вот лучшее, что я мог думать:

require(quantmod) 
AAPL<- getSymbols("AAPL", from="1987-01-01",to="2016-08-01", auto.assign = F) 
# head(AAPL) 
# tail(AAPL)  
# assuming a minimum split of 10:11 
probableSplits<- which(Delt(Cl(AAPL)/Ad(AAPL)) <= -0.1)  
probableSplitDates<- index(AAPL)[probableSplits] 
x<- AAPL[c(probableSplits, ((probableSplits)-1))] 
x$tmpratio<- Cl(x)/Ad(x)  
x$splitRatio<- round(1/(1+Delt(x$tmpratio))) 
#Added Following 1 line for very old stocks with adjusted price in low decimals 
probableSplitDates<- index(x[x$splitRatio>1,]) 

x$splitRatio[probableSplitDates] 

chartSeries(AAPL["2014-06"],theme = chartTheme('white')) 

Я хотел бы знать, какие проблемы это решение может столкнуться.

Несмотря на то, что я использую Apple здесь, я ищу данные из индийских бирж (например, RELIANCE.NS), поэтому некоторые из конкретных источников США для перекрестных ссылок не будут работать для меня.

EDIT: Добавлен одну строку кода для старой исправленной цене в очень низких значений десятичных

Answer 1

Вы могли бы использовать данные Раскол/дивидендов, который предоставляет Yahoo Finance.

require(quantmod) 
getSplits("RELIANCE.NS") 
#   RELIANCE.NS.spl 
# 1997-10-27    0.5 
# 2009-11-26    0.5 

---

Вы также можете использовать adjustOHLC, чтобы сделать установку для вас.

getSymbols("RELIANCE.NS") 
RELIANCE.NS.ADJ <- adjustOHLC(RELIANCE.NS)